带干扰的复合Poisson过程风险模型的研究

发布时间：2017-04-29 02:11

  本文关键词：带干扰的复合Poisson过程风险模型的研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着风险理论的研究不断加深,当今实际保险公司的运营情况是会受到多种不确定因素阻碍,因此部分专家为了控制这些不可预测的收益、支出等,把干扰项附加到经典风险模型之中。复合的Poisson过程相比较传统的经典模型更为符合现代破产概率的估算,由此,带干扰的复合Poisson过程风险模型逐渐成为保险公司和研究学者估算破产概率的主要模型。本文以各位专家学者得到的研究成果作为基础,分了三方面详尽介绍了带有干扰的复合Poisson过程风险模型。第三章研究了考虑利率成分的带投资多险种风险模型,盈利符合标准Brownian过程,保费的收取定为常利率,赔偿次数符合Poisson过程。第四章研究了复合Poisson过程的再保险模型。从两方面入手,通过验证,得到调节系数和再保险系数间的联系,结合破产概率阐述出相关结论。再保险过程主要用来分散聚集的风险,帮助中小规模的保险公司降低风险,使其经营平稳,具有现实意义。第五章通过具体的事例,来验证风险模型在实际保险公司中的意义。
【关键词】：调节系数 Poisson过程 再保险系数 干扰项 破产概率
【学位授予单位】：渤海大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：O175;F224;F842.3
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-10
• 1. 绪论10-13
• 1.1 风险理论的起源与发展现状10-11
• 1.2 本文的主要内容11-12
• 1.3 本文的创新之处12-13
• 2. 预备知识13-17
• 2.1 经典风险模型的含义及结论13-14
• 2.2 复合Poisson过程及性质14
• 2.3 矩母函数14-15
• 2.4 调节系数15-16
• 2.5 Brownian运动16
• 2.6 再保险过程16-17
• 3. 多险种风险模型17-23
• 3.1 模型的建立17-18
• 3.2 相关引理18-20
• 3.3 破产概率表达式20-23
• 4. 复合Poisson过程的再保险模型23-30
• 4.1 带干扰的多险种比例再保险模型23-26
• 4.1.1 模型描述23-24
• 4.1.2 预备引理24
• 4.1.3 相关结论24-26
• 4.2 复合Poisson过程的超额赔款再保险模型26-30
• 4.2.1 模型建立26-27
• 4.2.2 主要结果27-30
• 5. 模型应用举例30-35
• 5.1 模型建立30-31
• 5.2 工伤保险破产概率的估算31-33
• 5.3 模型的应用33-35
• 5.3.1 用人单位工伤保险购买情况调查33
• 5.3.2 工伤保险破产概率的估算33-35
• 总结与展望35-36
• 参考文献36-39
• 发表论文情况39-40
• 致谢40-41

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本文编号：334016