逐段决定复合泊松风险模型的最优分红问题

发布时间：2021-11-27 08:58

　　随着时代的进步,当前人们的保险意识在逐步的提升,自然的推动了保险行业乃至金融领域的发展,同时关于保险理论的研究也引起了众多学者的极大兴趣和广泛关注.他们普遍关注的一个主要问题是评估并尽可能提高保险公司的稳定性.通过建立精算数学模型,来模拟公司的运营过程,再借助随机过程理论、鞅论和概率统计等数学工具对模型进行分析,得出破产概率及其相关精算量的研究结果,以此来评估保险公司风险管控能力.从另一个较为直接的现实角度出发,若保险公司破产前一直会对股东进行分红,那么分红量的大小则可反映出公司的经济实力.那么,该现实问题便可转化为保险风险模型中的最优化问题,而关于分红问题的研究中主要用到的数学工具为随机控制理论,目标函数则基于累计分红的期望折现最大化进行拓展.关于分红策略的研究则主要围绕障碍策略、阀值策略、线性策略、分段策略等.近年来,随着保险与金融的逐步融合,最优分红问题愈发受到研究者的重视.他们不断完善保险风险模型,也着力运用新的数学工具和方法对不同的分红策略进行研究.本文在前人的基础上,从逐段决定复合泊松风险模型着手,对受限分红、非受限分红以及带随机扰动因素的的最优分红问题进行研究.比较一般的... 

【文章来源】：安徽工程大学安徽省

【文章页数】：49 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

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本文编号：3521952