近单位根AR（1）过程的LAD估计

发布时间：2022-01-04 10:31

　　在本文中,我们考虑一阶自回归过程yt=ρnyt-1+ut.利用Davis,Knight&Liu（Stochastic Processes and their Applications,1992）中的方法,得到参数的最小绝对偏差（LAD）估计和渐近性质.首先,我们对近单位根过程初始条件进行讨论,平稳性情形时,LAD估计的渐近分布是柯西分布,爆炸性情形时,LAD估计的渐近分布仍为柯西分布,这是因为此时估计量的渐近分布与初始条件有关,初始条件控制其渐近性;其次,近单位根过程初始条件为y0=op（1）或0时,得到LAD估计的渐近性质,并在一定条件下给出它的随机积分表示. 

【文章来源】：郑州大学河南省 211工程院校

【文章页数】：46 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图２．２叫分别服从Ｗ（〇，ｌ），的爆炸性情形“的密度曲线．??１９??

【参考文献】：
博士论文
[1]几类金融时间序列模型统计推断[D]. 周志永.浙江大学 2016
[2]半参数模型和近单位根过程的统计推断[D]. 袁裕泽.浙江大学 2011



本文编号：3568176