基于F-矩阵的高维协方差矩阵相等性检验

发布时间：2023-06-04 02:02

　　在数据维数和样本量都趋于无穷的高维双样本协方差矩阵相等性检验问题中,为了使检验方法更有效,本文结合Xu和Jiang的检验方法,基于随机矩阵理论提出了一个新的检验统计量——TNew,同时利用F-矩阵线性谱统计量的中心极限定理证明了新检验统计量的渐进分布。新的检验方法消除了比例参数的限制,同时对于高维数据下正态和非正态分布都有很好的效果。实验模拟结果表明,新的检验统计量更加稳健。

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【文章目录】：
一、引言
二、基本知识
三、新检验统计量及其渐进性
    （一）TX[8]和TJ[9]
    （二）新检验统计量TNew
四、模拟实验
五、结论



本文编号：3830469