保险公司破产概率的随即模拟

发布时间：2017-07-02 16:04

  本文关键词：保险公司破产概率的随即模拟，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：风险分析问题已成为保险业最为关注的问题,是保险公司实际运营中存在的问题。破产概率通常以数学工具为基础建立模型,并针对多种实际情况而进行概率的预测。对保险公司而言,资产和负债是影响保险公司长期稳定经营的重要因素。破产概率在现实生活中也很常见,如股票、基金、理财、服务等均有风险概率的问题。目前研究破产概率主要通过随机模拟方法,建立破产模型并进行试验,模拟每个保险单的到达速率,保单金额,索赔金额,分析保险公司的破产概率。随着保险业的发展,破产概率的研究不断深入,保险公司破产概率有更大的不确定性、复杂性、动态性。基于以上几点问题,本文结合蒙特卡罗技术,利用工具Matlab,完成了不同参数的保险产品在各时刻下破产概率的随机模拟。通过对不同参数的随机模拟,分别做出经典模型和改进后模型的概率曲线图,通过对比得到改进后模型在实际运营中更稳定。为了与实际情况结合,对于多种风险模型,利用蒙特卡洛技术来随机模拟真实值,通过分析模型中的各个参数,得到破产概率的一般性规律,使得保险公司在实际运营中降低不必要的风险,提高盈余额。
【关键词】：破产概率 复合Poisson过程 蒙特卡罗技术 随机模拟
【学位授予单位】：大连海事大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F842.3;F840.4;O211
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-8
• 第1章 绪论8-13
• 1.1 保险的概念及我国保险业现状9
• 1.2 风险理论的历史9-10
• 1.3 论文的主要概述及实际应用的意义10-13
• 第2章 预备知识13-24
• 2.1 基本概念及相关定理性质13-14
• 2.2 齐次Poisson过程14-15
• 2.3 更新过程15-21
• 2.4 随机和21-22
• 2.5 矩母函数22-24
• 第3章 经典风险模型的破产概率24-31
• 3.1 对经典模型的理论假设24-25
• 3.2 对生存概率q(x)建立其微分方程25-26
• 3.3 更新方程法建立p(x)的更新积分方程26-29
• 3.4 破产概率p(x)的近似估计29-31
• 第4章 经典风险模型的推广31-39
• 4.1 模型的定义31-32
• 4.2 模型的随机模拟及对比32-39
• 结论39-40
• 参考文献40-43
• 致谢43

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 夏亚峰;顾群;;带投资和干扰项的相依风险模型[J];甘肃科学学报;2010年01期

2 农吉夫;;赌博破产概率及其随机模拟试验[J];数学的实践与认识;2010年16期

3 成世学;破产论研究综述[J];数学进展;2002年05期

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本文编号：510544