离散值时间序列的统计分析

发布时间：2017-08-01 22:09

  本文关键词：离散值时间序列的统计分析

  更多相关文章： 离散值的ARMA(p q)模型 让步比函数 自回归系数 HTIC准则 拟合优度检验

【摘要】：本文主要研究了离散值的ARMA(p, q)模型,在定义了Pegram混合算子*的情况下,研究了DAR(p)的让步比函数θ(h),再进一步推广到一般的DARMA(p,q)模型的θ(h),我们分析了二项分布和一般分布的情况。我们用Yule-Walker方程法、最大似然估计法给出了自回归系数φj的估计,以及自回归系数的Fisher矩阵等。我们还给出了离散值时间序列模型选择的新准则：HTIC准则,它比AIC、BIC准则更有效,本文从DAR(p)模型对该准则的适用性推广到了一般DARMA(p, q)的适用情况,然后文章给出了拟合优度检验方法。文章的最后给出了皇马的比赛数据分析结果,通过自相关、偏相关系数图的分析,还有AIC、BIC、HTIC准则的运用,建立了DAR(2)模型,取得了比较好的效果。
【关键词】：离散值的ARMA(p q)模型 让步比函数 自回归系数 HTIC准则 拟合优度检验
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O211.61
【目录】：

• 中文摘要5-6
• 英文摘要6-7
• 1 引论7-9
• 1.1 背景介绍与研究对象7
• 1.2 本文主要内容和创新点7-9
• 2 离散值时间序列的概念与性质9-24
• 2.1 DAR(p)过程9-10
• 2.2 让步比函数10-13
• 2.3 DMA(q)、DARMA(p,q)过程13-15
• 2.4 参数估计15-18
• 2.4.1 Yule-Walker方程法15
• 2.4.2 最大似然估计15-18
• 2.5 模型选择的HTIC准则18-22
• 2.6 拟合优度检验22-24
• 3 数据分析24-27
• 4 总结与展望27-28
• 4.1 内容总结27
• 4.2 未来展望27-28
• 参考文献28-30
• 致谢30-31

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本文编号：606397