外部环境因子扭曲概率下的最佳投资组合

发布时间：2017-08-23 07:37

  本文关键词：外部环境因子扭曲概率下的最佳投资组合

  更多相关文章： 概率扭曲 非高斯-OU过程 均值-半方差模型 投资组合 最小等价鞅测度 分布/分位数函数

【摘要】：本文考虑由非高斯-OU过程作为外部环境因子驱使下的广义Black-Scholes金融市场模型,并在概率扭曲下研究其最佳投资组合问题。具体地,首先我们借助最小等价鞅测度,对模型进行简化处理；然后,我们引入分位数函数,并将问题转化为寻求最优分位数函数的问题；最终我们得出该投资组合问题可行解存在的充要条件,同时讨论了特定条件下最优解的存在性,并且导出了最优解的一般形式。
【关键词】：概率扭曲 非高斯-OU过程 均值-半方差模型 投资组合 最小等价鞅测度 分布/分位数函数
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O211;O224
【目录】：

• 中文摘要5-6
• 英文摘要6-7
• 1 引论7-15
• 1.1 背景介绍7-8
• 1.2 基础知识8-11
• 1.3 本文主要内容11-15
• 2 金融市场模型15-21
• 2.1 模型的建立15-17
• 2.2 最小等价鞅测度17-19
• 2.2.1 最小等价鞅测度17-19
• 2.2.2 模型的转化19
• 2.3 分位/分布函数19-21
• 2.3.1 分位/分布函数19-20
• 2.3.2 进一步简化模型20-21
• 3 可行性21-23
• 4 最优性23-25
• 5 内容总结25-26
• 参考文献26-29
• 致谢29-30

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本文编号：723800