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1061. 传统能源与新能源市场间风险传导机制研究——基于vine
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的分析
1062. 时长不等数据的vine-
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建模及多资产组合VaR分析
1063. 基于半参数
Copula
模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析
1064. 改进的pair-
copula
参数估计方法在经济研究中的应用
1065. 基于MCMC算法的时变
Copula
-GARCH-M-t模型及组合风险预测
1066. 基于GARCH和
Copula
的沪港通事件对沪港两市市场特征影响分析
1067. 后危机时代中美信息技术投资替代作用的结构特征——基于
Copula
贝叶斯估计方法
1068. 基于R-vine-
copula
-CoVaR模型的金融市场风险溢出效应研究
1069. 基于
Copula
-CoVaR的中国社保重仓股系统性市场风险度量
1070. 两类混合藤
Copula
模型的比较研究——基于外汇资产投资组合VaR的研究
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