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1181. 我国股市的对外溢出效应与国际影响力研究——基于
Copula
-DCC-GARCH模型
1182. 中国债券市场与股票市场间波动溢出效应——基于SJC-
Copula
模型的分析
1183. 房地产板块与金融板块指数相关性研究——基于
Copula
-Kermel模型的分析
1184. 基于
Copula
-ECM-GARCH模型的动态最优套期保值比率估计及比较
1185. 基于混合藤
Copula
模型的风光联合发电相关性建模及其在无功优化中的应用
1186. 基于
Copula
-ASV-EVT的QFII和HS300指数相关性风险度量
1187. 基于DAG的Pair-
Copula
分解方法及其在股市相关性中的应用
1188. 基于GARCH-
Copula
模型的国际原油价格与可再生能源股价相关性研究
1189. 保费收取额与收取时间间隔是FGM-
copula
相依的两类风险模型
1190.
Copula
函数的局部多项式估计方法及其在股票市场中的相关性研究
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