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1211. 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变
Copula
-CoVaR模型的分析
1212. 中国股票、基金及债券市场间非对称相依趋势分析——基于平滑转换SHR-
Copula
模型
1213. 中国燃料油期货市场动态套期保值研究——基于
Copula
-GARCH模型的实证分析
1214. 基于R-藤结构的pair-
copula
模型在交叉保证金设置上的应用研究
1215. 基于
Copula
-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究
1216. 基于
Copula
-EVT模型的我国股票市场流动性调整的VaR和ES研究
1217. 使用GARCH-EVT和藤式
Copula
进行极端值依赖性建模和在险价值估计
1218. 基于Family-GARCH和R-Vine
Copula
的高维期货组合风险管理研究
1219. 金融市场间波动溢出效应研究——基于Gumber的二维CARR模型和生存
Copula
-CARR模型
1220. 基于PSO优化的混合
Copula
-GARCH-CVaR有色金属期货套期保值模型研究
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