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var 尔斯 shape
11. 基于
VaR
和
ES
的分位数损失QS的估计
12. 基于POT模型的鸡蛋价格风险的
VaR
与
ES
度量
13. 深成指GPD分布尾部拟合与
VaR
、
ES
风险度量
14. 基于极值理论的
VaR
和
ES
度量——以中兴通讯数据为例
15. 基于拟蒙特卡罗方法的可转债
VaR
和
ES
风险度量
16. 基于ARCH-Expectile方法的
VaR
和
ES
尾部风险测量
17. 金融风暴中基于非参估计
VaR
和
ES
方法的风险度量
18. 高频视角下考虑收益非对称性结构的
VaR
和
ES
风险测度
19. 基于贝叶斯GARCH-Expectile模型的
VaR
和
ES
风险度量
20. 基于Bootstrap方法的金属期货市场风险测度
VaR
和
ES
的区间预测
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es
es4541
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