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211. 基于价格极差-
Garch
模型的VaR风险研究
212. 基于非参数
GARCH
模型的汇率波动性预测
213. 支持向量机与
GARCH
族模型对股市的分析
214. 基于Copula-
GARCH
的投资组合风险研究
215. 波动率分析:
GARCH
族及模糊时间序列模型
216. 基于单变量
GARCH
-M模型的风险厌恶度量
217. 基于跳跃
GARCH
模型的VaR风险管理研究
218. 基于价值函数修正的
GARCH
模型及其风险测量研究
219. 中国股市季节效应的非对称
GARCH
均值研究
220. 深证综指的ARMA-
GARCH
模型实证分析
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