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301. 基于G
ARCH
模型的股指期货协整跨期套利实证研究
302. 基于二元G
ARCH
-M模型的市场流动性风险溢价研究
303. 基于非参数G
ARCH
-EVT模型的上证市场风险度量
304. 基于CAPM-G
ARCH
-M模型对β系数的估计研究
305. 基于Copula-Jump-G
ARCH
模型的借贷资产组合优化
306. 基于G
ARCH
-M模型对中国股票市场风险溢价的研究
307. 基于G
ARCH
族模型的国内外煤炭价格波动特征实证研究
308. 基于小波多分辨率G
ARCH
模型的汇率去噪预测
309. 基于DF-G
ARCH
模型的高维资产组合VaR度量
310. 中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于G
ARCH
模型的实证分析
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