基于小波多分辨率GARCH模型的汇率去噪预测

发布时间：2018-01-22 13:27

  本文关键词： 汇率去噪 小波多分辨率 状态转换　出处：《统计与决策》2017年12期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：针对高低频振荡以及效应抵消的汇率去噪问题,文章利用状态转换GARCH模型进行了基于小波多分辨率的汇率去噪信号振荡修正以及信号指数化修正,并结合状态转换GARCH的小波多分辨率,进行相应的分解与拟合,结果证实:汇率的信号模拟存在高频振荡和低频振荡区间的叠合,也即是基础变量信号在一阶、二阶参变过程中的效应抵消。
[Abstract]:In view of the high frequency oscillation and counteract the effects of the exchange rate problem of image denoising, this paper using the state transition model of GARCH wavelet multi resolution rate signal denoising correction and signal oscillation index correction based on combination of wavelet and multiresolution GARCH conversion, decomposition and fitting for the corresponding results show that exchange rate signal exists high frequency and low frequency oscillations of interval superposition, that is based on the variable signal in one order, two order parametric offset effect in the process.

【作者单位】： 西南财经大学国际商学院;
【基金】：国家哲学社会科学基金资助项目(12FJL005)
【分类号】：F224;F832.6
【正文快照】： 0引言1 GARCH模型及其对汇率去噪的修正随着我国汇改制度的不断深入发展,以及国际金融市1.1 GARCH模型对汇率去噪信号振荡的修正场应对汇率波动风险机制的逐步完善,一国汇率风险问题GARCH模型的基础是围绕Bollerslev提出的单状态越来越受到学术界的广泛重视。同时,汇率变动的

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1454793