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301. 基于二元GARCH-M模型的市场流动性风险溢价研究
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302. 基于非参数GARCH-EVT模型的上证市场风险度量
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303. 基于CAPM-GARCH-M模型对β系数的估计研究
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304. 基于Copula-Jump-GARCH模型的借贷资产组合优化
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305. 基于GARCH-M模型对中国股票市场风险溢价的研究
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306. 基于GARCH族模型的国内外煤炭价格波动特征实证研究
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307. 基于小波多分辨率GARCH模型的汇率去噪预测
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308. 基于DF-GARCH模型的高维资产组合VaR度量
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309. 中美股市杠杆效应与波动溢出效应——基于GARCH模型的实证分析
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310. 基于GARCH-JUMP类模型隐含VaR的比较研究
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