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391. Copula-Garch-CVaR方法在保险资金投资中的应用
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392. 基于AR-GARCH模型的股指期货期现套利策略研究
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393. 基于Copula-GARCH模型的偏股型基金的风险分析
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394. 基于MS-GARCH模型的大豆和棉花期货价格的波动研究
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395. 基于GARCH模型的VaR计算及其在中国金融市场中的应用
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396. 基于蚁群算法的GARCH模型的人民币—美元汇率预测研究
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397. 基于GARCH-MIDAS模型的铜期货收益率波动研究
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398. 基于GARCH-t-M模型的中国股市周内效应实证研究
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399. 基于Copula-GARCH模型的ETF基金相关性风险研究
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400. 不同分布假设GARCH模型择优及其在股市波动溢出效应中的研究
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