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garch 北坡
461. 基于VaR-
GARCH
族模型的我国商业银行汇率风险度量研究
462. 基于贝叶斯
GARCH
-Expectile模型的VaR和ES风险度量
463. 基于M-H抽样的贝叶斯非对称厚尾
GARCH
模型研究
464. 基于B-S模型和
GARCH
模型的可转债定价比较实证研究
465.
GARCH
族模型的VaR方法在我国股市风险测量中的应用研究
466. 基于
GARCH
族模型的我国股市的波动性及联动性实证研究
467. 基于
GARCH
-CVaR的股指期货套期保值模型的实证分析
468. 基于
GARCH
-GED族模型的中国股票市场星期效应实证研究
469. 基于双线性
GARCH
-CVaR模型的人民币汇率风险测度研究
470. 基于
GARCH
模型的中国股指期货对股票市场波动性的影响研究
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