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garch 北坡
601. 货币政策调整的金融市场效果检验——推广型T-
GARCH
模型的应用
602.
GARCH
类-Copula在金融市场相关性分析中的选择及动态Copula研究
603. 中日韩股票市场的联动性研究——基于DCC-
GARCH
模型的实证分析
604. 人民币汇率与利率之间的动态关系——基于VAR-
GARCH
模型的实证研究
605. 基于多状态结构转换贝叶斯
GARCH
模型对中英股市风险进行ES测度及比较研究
606. 基于MC-
GARCH
的我国可转换债券市场风险的VaR测度研究
607. 人民币汇率与股价之间的传导机制——基于DCC-
GARCH
模型的实证检验
608. 基于DCC-
GARCH
模型的我国房企间的动态相关性研究
609. 国际原油与中国股市的相关性研究 ——基于Realized
GARCH
和Copula模型的视角
610. 基于VaR-
GARCH
模型在极端行情下的我国股指期货风险度量比较研究
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