为您找到约714篇文章，耗时0.0273秒，数据库总量为382,452,764篇。
-
701. 我国A股指数与恒生指数收益率特征及联动性分析——基于滚动样本Copula-GARCH-t模型
-
-
702. 基于VaR-GARCH模型和分位数回归的国际石油市场对人民币汇率市场的风险溢出效应研究
-
-
703. 基于GARCH与半参数法VaR模型的证券市场风险的度量和分析:来自中国上海股票市场的经验证据
-
-
704. HAR族模型与GARCH族模型对不同期限波动率的预测精度比较——基于沪深300指数高频价格的实证分析
-
-
705. 市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性分析——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的实证研究
-
-
706. 机构投资者、股权分置改革与股市波动性——基于MCMC估计的t分布误差MS-GARCH模型
-
-
707. 市场情绪、动力煤期货价格和现货价格相关性研究——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的实证分析
-
-
708. 基于改进GARCH-MIDAS模型的巴基斯坦宏观经济变量对卡拉奇股票证券交易所股价波动的影响研究
-
-
709. 投资者日度情绪、超额收益率与市场流动性——基于DCC-GARCH模型的时变相关性研究
-
-
710. 基于扭曲混合Copula和ARMA-GARCH-t模型的投资组合风险分析——以上证综指、中证综合债和上证基金为例
-
