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81. 基于
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族模型的分级基金波动性分析
82. STAR-
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模型的理论与应用研究
83. 基于小波多尺度分析的
GARCH
建模方法的拓展
84. 多元
GARCH
模型与多元SV模型的比较研究
85. 基于周期
GARCH
过程VaR的分位回归估计
86. 高维
GARCH
型数据控制图的主成分方法
87. 基于
GARCH
族模型的我国股市波动性研究
88. 我国煤炭价格波动研究——基于
GARCH
模型的实证分析
89. 基于
GARCH
模型高频数据极值的波动性研究
90. 基于面板
GARCH
模型的汇率风险联动VaR测算
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