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81. 重尾新息下基于非对称Log-GARCH模型的VaR估计
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82. 基于GARCH族模型的VaR方法在我国股市风险度量中的应用研究
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83. 基于GARCH-MIDAS模型与极值理论的国际原油市场VaR预测研究
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84. 基于VaR-GARCH模型的沪深300股指期货基差风险实证研究
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85. 基于GARCH-VaR模型的新三板市场流动性风险量化研究
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86. 基于Copula-GARCH-VaR模型的我国银行间同业拆借利率的波动研究
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87. 基于GARCH族模型的VaR和CVaR在沪深指数中的比较研究
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88. 基于GARCH簇-VaR模型的碳交易市场收益率波动性研究
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89. 基于MRS Copula-ARJI-GARCH模型的投资组合VaR估计与优化
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90. 基于ARMA-GARCH模型创业板市场风险VaR和ES实证研究
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