国际大宗商品价格波动、投资驱动、货币供给与PPI低迷——基于TVP-VAR-SV模型的动态分析

发布时间：2017-10-26 08:31

  本文关键词：国际大宗商品价格波动、投资驱动、货币供给与PPI低迷——基于TVP-VAR-SV模型的动态分析

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【摘要】：2012年2月以来,我国PPI处于负增长区间运行的态势已经长达40多个月,说明我国生产领域已在较长时间内处于通缩的状况。为了对比和分析造成此轮我国PPI持续低迷的原因,我们使用TVP-VAR-SV模型进行了实证研究。研究结果发现,国际大宗商品价格持续下跌是2012年以来PPI低迷的最为重要的因素,并已经影响到了生产企业的盈利状况;在我国长期产能过剩背景下,投资需求下降对PPI的下跌有重要影响;货币供给收缩也对PPI的走软有一定的影响。在经济新常态下,我们需要适当地加大结构性投资的力度,扩大需求以应对PPI的持续下跌。
【作者单位】： 重庆大学公共管理学院公共经济系;中国人民大学经济学院;
【关键词】： PPI低迷 投资驱动 货币供给 国际大宗商品价格
【基金】：中央高校基本科研业务费专项项目“新常态下价格调控问题研究”(0903005203306) 中央高校基本科研业务费科研项目“国内外能源价格对中国一般价格水平的传导及反向倒逼机制研究”(106112016CDJSK01JD05)的资助
【分类号】：F726;F424
【正文快照】： 引言2012年2月以来,我国的生产者价格指数(PPI)呈现出了连续下降的趋势,PPI同比增长速度表现出了长达40多个月持续为负的罕见状况,这是中国改革开放以来生产领域价格(PPI)所出现的历时最长的通缩。而在PPI持续低迷的态势下,我国的消费者价格指数(CPI)也处于低位,并重返“1时代

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1 苏发金;黄冰清;;基于VAR模型的我国食品价格与货币供给关系的动态研究[J];三峡大学学报(人文社会科学版);2013年02期

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本文编号：1097878