我国煤炭价格与库存的动态关系研究——基于状态空间模型和滤波方法的实证分析

发布时间：2018-04-14 17:08

  本文选题：煤炭价格 + 煤炭库存　； 参考：《价格理论与实践》2016年05期

【摘要】：当前我国煤炭库存居高不下,有效实施以去库存为主要措施的煤炭行业供给侧改革具有重大意义。本文基于秦皇岛港口煤炭库存量,选取2011年2月-2016年6月的周数据,运用状态空间模型以及HP、BP滤波方法对中国煤炭价格与库存的动态关系进行了实证研究。研究发现:煤炭价格与煤炭库存的动态关系存在一定的趋势性和周期性,表现为在波动中由正向转负向的态势,且其正负向关系受煤炭供求关系的影响。基于此,本文建议不能仅将库存的变化作为价格预测决策的主要依据,应同时关注供求关系变化对煤价的影响。
[Abstract]:At present, the coal stock in our country remains high, so it is of great significance to effectively implement the supply-side reform of coal industry, which takes destocking as the main measure.Based on the coal storage in Qinhuangdao port, this paper selects the weekly data from February 2011 to June 2016, and makes an empirical study on the dynamic relationship between coal price and inventory in China by using the state space model and the HPNBP filtering method.It is found that the dynamic relationship between coal price and coal inventory has a certain tendency and periodicity, which shows that the coal price changes from positive to negative in fluctuation, and its positive and negative relationship is influenced by the relationship between supply and demand of coal.Based on this, this paper suggests that the change of stock should not only be regarded as the main basis of price forecasting decision, but also should pay attention to the influence of the change of supply and demand on coal price.
【作者单位】： 中国矿业大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(71573255) 中国博士后科学基金面上资助项目(2014M551708) 江苏省博士后科研资助计划(1302079B) 江苏省社会科学基金项目(15JD037) 江苏省高校哲学社会科学基金项目(2015SJD435)
【分类号】：F426.21

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1750247