商业银行线上供应链金融信用风险研究

发布时间：2020-07-05 20:32

【摘要】：供应链金融是服务实体经济,解决中小企业融资难、融资贵问题的重要抓手。商业银行是线下供应链金融中的重要参与方,充当资金方的角色。近年来随着“互联网+”理念的提出及大数据、云计算等技术的出现,供应链金融逐步实现从线下到线上的转型。线上供应链金融是商业银行科技金融的集中体现,是效益和效率并存的创新金融产品。在业务发展过程,线上供应链金融衍生出具有新特征的信用风险,如何有效地控制线上供应链金融的信用风险已经成为商业银行面对的重要课题。本文主要研究商业银行线上供应链金融的信用风险问题。首先,通过线下供应链金融的模式介绍,重点对线上供应链金融的参与主体、业务模式进行分析,得出商业银行在发展线上供应链金融方面具有资金优势、数据整合优势、风险管控优势和客户资源优势;其次,着重分析商业银行线上供应链金融信用风险的来源和特征,提出信用风险的来源包括流程设计不合理、平台信息不准确、评价指标不严谨和贷后管理复杂性四个方面,商业银行线上供应链金融信用风险具有隐秘性更强、扩散速度更快、管理难度更复杂等特征。在此基础上,本文从核心企业情况、融资企业情况、供应链建设情况、交易记录情况四个方面出发,构建商业银行线上供应链金融信用风险评价体系。选取91家建筑业链条企业作为研究样本,通过Logistic回归分析对评价指标进行验证,得出在商业银行线上供应链金融中,交易记录情况、线上平台建设程度、融资企业自身实力和核心企业实力是重要的影响因素。通过上述研究,本文从完善严谨的流程产品设计、加强数据整合分析能力、构建合理的指标评价体系、提高平台的建设管理水平、打造多级的风险防控体系和建立多重的贷后管理机制等方面为商业银行管理线上供应链金融信用风险提供参考意见和创新方向。
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.33;F426.92
【图文】：

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商业银行线上供应链金融信用风险来源和特征供应链金融概述现代意义上的供应链金融始于20世纪80年代，参考深圳市标准化指导性技术文件应链服务术语》，供应链是在采购、生产和销售的过程中，围绕核心企业，原材应链、制造商、分销商和消费者等角色通过上下游的关系链接起来，形成的具有性的功能网链结构。基于商业银行角度，供应链金融是指商业银行通过对供应链上下游企业的信息流物流、应收/应付账款资金流的掌控，依托核心企业的信用，综合评估供应链核心和链条企业形成的风险承担能力，提供的覆盖供应链全流程，具有综合化和个性金融服务。

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业仓储案分销商保理信托客户组织物流网络偿还资金实现综合价值金融系统服务供应链下游第三方或其他服务商金融机构直接连接间接连接图 2-5 线上供应链金融结构示意图来源：宋华，《互联网供应链金融》,中国人民大学出版社,20172.4.2 线上供应链金融参与主体与线下供应链金融中参与主体为商业银行、核心企业、链条企业和物流服务商相比，线上供应链金融的参与主体更多，形成的供应链体系更复杂。按照万联供应链金融研究院《2018中国供应链金融调研报告》，线上供应链金融包含六大类主体：供应链核心企业、供应链金融需求方、供应链金融资金方、供应链金融平台方、供应链金融科技赋能方和供应链金融基础设施方。

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图 2-10 用友供应链金融全景图来源：用友官网（5）基于物流公司主导的运作模式物流公司是依靠与客户之间形成的物流、仓储、货物监管等方面的经验，结合线上平台和线下实体，打通上下游企业通道。比较具有代表性的是顺丰，顺丰作为中国快递行业的龙头企业，一方面基于物流、仓储、速运、冷链等综合生态和多元业务基础，参与供应链物流、信息和资金流的控制，建立全供应链金融服务体系；另一方面，以线下客户挖掘为基础，通过线上互联网推广，运营基础设施、平台、渠道、场景等四个方面，建立具备物流特色的供应链金融模式。

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