面板平滑转移回归模型的建模方法与应用

发布时间：2020-09-30 08:30

　　随着计量建模技术的发展,人们越来越意识到采用线性模型面临着许多局限性,而非线性模型的应用有时却能很好地解决这些问题。非线性模型主要由混沌模型和体制转换模型组成,其中,非线性体制转换模型又包括马尔科夫体制转换模型(MSR)、门限自回归模型(TAR)和平滑转移回归模型(STR)。这篇文章主要针对面板平滑转移回归模型(PSTR)这一种情况进行讨论。根据模型中是否包含内生变量,PSTR模型可以分为静态面板平滑转移回归模型和动态面板平滑转移回归模型,由于这两种模型有着不同的估计方法,这篇文章对它们分别进行了讨论。关于静态面板平滑转移回归模型,这篇文章首先介绍了Gonz a lez, Terasvirta和van Dijk (2005)提出的建模方法,并将该模型应用于我国“人口红利”的实证研究中。研究发现,我国人口结构演化对经济增长的贡献确实呈非线性关系,当劳动人口负担系数小于“刘易斯拐点”(0.3276)时,中国经济发展存在着“人口红利”,反之,尤其当劳动人口负担系数大于0.4后,中国经济发展的“人口红利”十分有限。现有的关于动态面板平滑转移回归模型的估计使用的都是广义矩方法,这篇文章首先提出了该模型的一种间接推断估计算法,并分别就转移变量是否是内生变量以及模型中是否包含外生控制变量的情况分别给出了不同的估计方法。并且,用蒙特卡洛模拟方法对动态面板平滑转移回归模型间接推断估计的有限样本性质进行了模拟分析,模拟发现：(1)随着样本容量的增加,尤其是时间维度的增加,模型估计的精度将显著提高；(2)模型中增加外生控制变量,也将提高估计的精度。最后,文章又运用动态面板平滑转移回归模型对我国菲利普斯曲线进行了再检验,结果表明,我国的菲利普斯曲线也存在着非线性关系,并且,线性菲利普斯曲线模型的参数估计值都落在非线性菲利普斯曲线参数的变化范围之间。另外,随着转移变量产出缺口的增加,通货膨胀率将提高,并且产出缺口对通货膨胀率的影响也在增加,而供给冲击对通货膨胀的影响由减少通货膨胀变为增加通货膨胀,同时通货膨胀预期也在发生改变。
【学位单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2013
【中图分类】：O212.1;C81
【文章目录】：
内容摘要
Abstract
第1章导论
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的及意义
        1.2.1 研究目的
        1.2.2 研究意义
    1.3 相关文献综述
        1.3.1 平滑转移回归模型的理论综述
        1.3.2 平滑转移回归模型的相关应用
    1.4 研究框架及创新点
        1.4.1 研究框架
        1.4.2 研究思路
        1.4.3 创新点
第2章静态面板平滑转移回归模型的建模方法与应用
    2.1 静态面板平滑转移回归模型的建模方法
        2.1.1 静态面板平滑转移回归模型的介绍
        2.1.2 静态面板平滑转移回归模型的估计
        2.1.3 静态面板平滑转移回归模型的相关检验
    2.2 静态面板平滑转移回归模型的应用
        2.2.1 人口红利的相关文献综述
        2.2.2 变量选取及数据来源
        2.2.3 建模结果及其分析
第3章动态平面板平滑转移回归模型的建模方法
    3.1 动态面板平滑转移回归模型的研究概况
    3.2 间接推断估计的一般过程
        3.2.1 间接推断方法的介绍
        3.2.2 线性动态面板数据模型的间接推断估计
    3.3 动态面板平滑转移回归模型的间接推断估计
        3.3.1 转移变量外生时模型的估计
        3.3.2 转移变量内生时模型的估计
        3.3.3 蒙特卡洛模拟
        3.3.4 与广义矩估计比较
第4章我国菲利普斯曲线的再检验
    4.1 菲利普斯曲线的非线性性及面板性的相关研究
    4.2 变量选取
    4.3 动态面板平滑转移回归模型建模及其分析
        4.3.1 线性检验
        4.3.2 模型估计
        4.3.3 结果分析
第5章主要结论
参考文献
后记

【参考文献】