人民币汇率波动对“一带一路”沿线典型国家金融市场的溢出效应研究

发布时间：2020-06-01 07:27

【摘要】：自2001年中国加入世界贸易组织以来,中国在经济建设方面取得诸多重大成就,全方位外交布局深入展开,中国与世界经济联系日益紧密,中国作为全球第二经济体对世界经济的影响有着重大作用。随着“一带一路”倡议的提出、亚投行的建立以及多边贸易合作组织的建立,人民币作为国际货币篮子中的一员逐步于全球占据越来越重要的地位。由于世界金融市场日益成为一体,信息流动迅速畅通,一个市场的波动势必会对他国金融市场带来或多或少的影响。本文就是研究人民币汇率波动对“一带一路”沿线国家金融市场的影响,分别从汇率对外汇市场和股票市场的影响这两个角度进行研究,着重选取俄罗斯、印度和新加坡,这三个国家汇率以及股票指数的日度数据,在描述性统计分析、平稳性检验之后分别对人民币汇率与俄罗斯卢布、人民币汇率与印度卢比、人民币汇率与新加坡元、人民币汇率与俄罗斯RTS指数、人民币汇率与印度孟买30指数和人民币汇率与富时新加坡海峡时报指数的对数收益率序列、构建二元BEKK-MGARCH模型,通过winrats软件对于BEKK模型进行溢出效应分析,对人民币汇率波动对以上三个国家金融市场的溢出进行研究,为国家更好的推进“一带一路”倡议和制定人民币汇率政策和调控提供参考性建议。
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.6

【参考文献】

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本文编号：2691152