西安市银行贷款量与宏观经济的VAR分析
本文关键词:西安市银行贷款量与宏观经济的VAR分析
更多相关文章: 银行贷款量 宏观经济 向量自回归模型 脉冲响应 方差分解
【摘要】:西安市作为“一带一路”中“丝绸之路经济带”的起点,进入二十一世纪,经济和银行贷款都有了长足的发展。目前,我国直接融资市场还不够发达,银行贷款是我国大部分企业的主要资金来源,这样就使银行贷款对经济增长的影响十分显著。研究银行贷款与宏观经济之间的关联关系,不仅有助于加深对银行贷款资金总体运行环境的认识,也有助于更好地了解银行贷款资金在宏观经济中所起到的真实作用,为银行贷款的健康发展以及经济的持续增长提供有利支持。文章首先分别对银行贷款量、宏观经济的单个指标的发展现状以及周期波动态势进行了分析;然后通过散点图、H-P滤波法以及SPSS相关程度分析分别从直观的角度和趋势分量以及数据相关程度的角度分析了银行贷款量与宏观经济的相关性,得出两者可能具有一定的关联关系;之后使用协整分析以及Granger因果检验方法分别得到银行贷款量与宏观经济之间的长期协整关系和因果关系;最后建立了两者的向量自回归模型(VAR),使用脉冲响应函数和方差分解的方法对两者间的动态影响效应进行了深入分析;并最终根据研究结果提出了相关政策建议。研究结果表明,在贷款数量与宏观经济的影响关系中,相对于短期贷款量,与宏观经济的相互影响主要来源于中长期贷款量。这说明贷款机构中的不同贷款类别与宏观经济的互动影响效应有所不同,建议在关注银行贷款总量的同时必须关注银行贷款结构;在贷款质量与宏观经济的影响关系中,信贷资金利用率对宏观经济具有较强的影响度,这说明为促进经济增长,仅仅关注贷款数量是不够的,对于贷款质量即信贷资金利用率的提高同样重要。
【关键词】:银行贷款量 宏观经济 向量自回归模型 脉冲响应 方差分解
【学位授予单位】:西安工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:F224;F127;F832.4
【目录】:
- 摘要3-5
- abstract5-10
- 1 绪论10-15
- 1.1 研究背景及意义10-11
- 1.2 国内外研究现状11-13
- 1.2.1 国外研究现状11
- 1.2.2 国内研究现状11-12
- 1.2.3 评述12-13
- 1.3 研究的主要内容与结构框架13-15
- 1.3.1 研究的主要内容13-14
- 1.3.2 研究的结构框架14-15
- 2 理论综述15-19
- 2.1 宏观经济15
- 2.2 信贷资金利用率15
- 2.3 Johansen协整检验15
- 2.3.1 协整定义15
- 2.3.2 协整检验的目的15
- 2.4 Granger因果关系15-16
- 2.4.1 定义16
- 2.4.2 检验前提条件16
- 2.5 脉冲响应函数16-17
- 2.6 方差分解17
- 2.7 向量自回归模型17-18
- 2.7.1 向量自回归模型定义17-18
- 2.7.2 VAR模型表达式18
- 2.8 本章小结18-19
- 3 西安市银行贷款量、宏观经济发展现状及周期波动分析19-42
- 3.1 西安市银行贷款量发展现状19-22
- 3.1.1 指标选取19
- 3.1.2 银行贷款数量发展现状19-20
- 3.1.3 银行贷款量结构变动分析20-22
- 3.1.4 银行信贷资金利用率变动分析22
- 3.2 西安市银行贷款量周期波动态势分析22-30
- 3.2.1 银行贷款总量序列趋势成分分析22-23
- 3.2.2 银行贷款总量H-P滤波分析23-24
- 3.2.3 中长期贷款量序列趋势成分分析24-25
- 3.2.4 中长期贷款量H-P滤波分析25-26
- 3.2.5 短期贷款量序列趋势成分分析26-27
- 3.2.6 短期贷款量H-P滤波分析27-28
- 3.2.7 信贷资金利用率序列趋势成分分析28
- 3.2.8 信贷资金利用率H-P滤波分析28-30
- 3.3 西安市宏观经济发展现状30-32
- 3.3.1 指标选取30
- 3.3.2 西安市GDP发展现状30-32
- 3.4 西安市宏观经济周期波动态势分析32-41
- 3.4.1 GDP序列趋势成分分析32-33
- 3.4.2 GDP H-P滤波分析33-34
- 3.4.3 第一产业GDP序列趋势成分分析34-35
- 3.4.4 第一产业GDP H-P滤波分析35-36
- 3.4.5 第二产业GDP序列趋势成分分析36-37
- 3.4.6 第二产业GDP H-P滤波分析37-39
- 3.4.7 第三产业GDP序列趋势成分分析39
- 3.4.8 第三产业GDP H-P滤波分析39-41
- 3.5 本章小结41-42
- 4 银行贷款量与宏观经济的关联关系分析42-53
- 4.1 银行贷款量与宏观经济相关性分析42-47
- 4.1.1 样本数据42-43
- 4.1.2 银行贷款量与三产GDP散点图43-44
- 4.1.3 银行贷款量与三产GDP的趋势分量相关性分析44-46
- 4.1.4 银行贷款量与三产GDP变化趋势一致性分析46-47
- 4.2 因果关系分析47-52
- 4.2.1 银行贷款量与三产GDP数据处理47-49
- 4.2.2 数据平稳性检验49
- 4.2.3 协整分析49-51
- 4.2.4 Granger因果检验51-52
- 4.3 本章小结52-53
- 5 银行贷款量与宏观经济的动态效应分析及政策建议53-62
- 5.1 建立向量自回归模型53-54
- 5.1.1 VAR模型构建53
- 5.1.2 模型稳定性检验53-54
- 5.2 动态效应分析54-60
- 5.2.1 脉冲响应分析54-55
- 5.2.2 银行贷款量与GDP的贡献度分析55-60
- 5.3 相关问题的经济解释及政策建议60-62
- 5.3.1 中长期贷款比短期贷款对经济的影响作用更大的经济解释60
- 5.3.2 优化贷款结构,促进经济增长的政策建议60-61
- 5.3.3 提高信贷资金利用率的政策建议61-62
- 6 结论与展望62-64
- 6.1 结论62
- 6.2 展望62-64
- 参考文献64-67
- 攻读硕士学位期间发表的论文67-68
- 致谢68-70
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,本文编号:756715
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