基于马氏链的信用迁移模型以及应用

发布时间：2018-04-04 05:33

  本文选题：马尔可夫链　切入点：信用迁移过程　出处：《中国科学技术大学》2017年硕士论文

【摘要】：公司债务的信用质量随时间的推移而发生变化,也就是说信用质量在不同的信用类别之间发生迁移。该迁移过程通常可以用马尔可夫链进行建模,马尔可夫链记为C,且有限状态空间K,以及离散或者连续的时间参数,过程C被称为信用迁移过程。为此,本文主要介绍并总结了关于信用迁移的马尔可夫模型——JLT模型,以及简述了关于JLT模型的一些拓展模型——Kijima和Komoribayashi模型,Das 和 Tufano 模型,Thomas,Allen 和 Morkel-Kingsbury 模型。同时本文也总结了关于模型的理论基础,即为关于马尔可夫链的一些基本概念与结论。
[Abstract]:The credit quality of corporate debt changes over time, that is, credit quality migrates between different credit categories.This migration process can usually be modeled by Markov chain which is described as Cand finite state space K and discrete or continuous time parameters. Process C is called credit migration process.For this reason, this paper mainly introduces and summarizes the Markov model of credit transfer, the JLT model, and briefly introduces some extended models about the JLT model, I. E. the Kijima and Komoribayashi models, the Tufano model and the Thomasn Allen and Morkel-Kingsbury models.At the same time, this paper also summarizes the theoretical basis of the model, that is, some basic concepts and conclusions about Markov chain.
【学位授予单位】：中国科学技术大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：O211.62

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本文编号：1708582