中美贸易争端背景下我国豆粕期货市场波动性影响的研究

发布时间：2021-02-28 12:24

　　随着中国经济的不断提升,中国的期货市场得到了迅速的发展,与其他期货市场之间的关联也在不断的进行着变化。在中国必须大量进口大豆来满足国内需求和中美贸易争端持续不断的现实背景下,研究中美贸易争端对我国豆粕期货市场的波动性影响对我国防范金融市场风险和稳定实体经济发展有重要的指导意义。本文以“中美贸易争端”这一事件为背景,主要研究中美贸易争端对我国豆粕期货市场产生了怎样的影响,它使基于ARCH族模型并进行拓展将中美贸易争端前后中国豆粕期货市场进行对比,研究中美贸易争端对我国豆粕期货市场的波动影响情况。本文在研究过程中是以我国大连商品交易所（DCE）豆粕期货主力合约日收盘价作为样本数据,通过实证描述了我国豆粕期货市场波动性和中美贸易争端之间的关系。本文选用2010.1.1—2019.12.31我国大商所豆粕期货市场主力合约日收盘价作为样本数据,并通过差分处理转化为平稳的时间序列数据。本文把2018年4月4日中国正式将美国大豆纳入加征关税商品清单这一事件发生的时间作为“中美贸易争端”的关键时间节点,将全期数据分为了两个部分,中美贸易争端前的样本数据区间为2014.1.1—2018.4.4,中美贸易... 

【文章来源】：内蒙古大学内蒙古自治区 211工程院校

【文章页数】：49 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

010年1月1日到2019年12月31日我国豆粕期货日收益率走势图

【参考文献】：
期刊论文
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硕士论文
[1]大连大豆与豆粕期货收益率的波动效应研究[D]. 张帆.东北财经大学 2005



本文编号：3055848