基于等级依赖效用理论和道德约束下的最优保险定价

发布时间：2021-04-20 01:24

　　保险作为社会发展进步的重要一环,在保障社会稳定和促进经济持续平稳发展中发挥了巨大的作用。保险公司通过对各类险种保费定价的研究,不仅提升了其与市场上同行的竞争力,同时也为整个金融市场的稳定运行提供了保障。保险体现出的是一种风险分担,即一份风险在多方之间进行分散负担进而减小风险的方法。从数学的角度上来讲,保险的风险分担可以理解为保险人和被保险人之间为实现双方帕累托最优而设计的保险合同。以机动车辆保险为例,它作为各大保险公司经营的主要业务,却始终面临赔付率高,经营成本上升,盈利不足等一系列问题。随着保险费率市场化改革的加速推进,机动车保费总量规模必将呈现下降趋势,传统依赖降低保费而获取市场份额的经营方式愈加难以生存,在市场竞争激烈的大背景下,保险公司如何尽快走出传统的经营模式,科学合理的制定保费而使保险人和被保险人二者同时达到效用最优势必成为一个重要问题。现如今的机动车市场,绝大多数保险公司采用的为绝对免赔额制度max E{π-I（x）-C0[I（x）]}s.t.E{u[w0-π-x+I（x）]}>E[u（w0-x）].并在补偿函数I（x）服从正态分布的条件下进行最优保费定价的讨论。但... 

【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：48 页

【学位级别】：硕士

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中文摘要
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第一章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 国内外研究历程
    1.3 本文结构
第二章 预备知识
    2.1 效用函数相关定义
    2.2 期望效用理论下的最优免赔额
第三章 基于等级依赖效用下的最优保险定价
    3.1 阿莱悖论
    3.2 风险纯保费精算模型与安全附加
    3.3 道德约束下的激励相容性
    3.4 道德约束与等级依赖效用下的最优化保险定价
第四章 数值模拟分析
第五章 总结与展望
参考文献
致谢



本文编号：3148701