商业银行业务结构差异的资本充足率监管效应研究

发布时间：2017-03-22 03:05

  本文关键词：商业银行业务结构差异的资本充足率监管效应研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：资本监管是商业银行监管工作的核心内容,通过对商业银行设定最低的资本充足率监管要求,监管部门能够从外部角度约束银行行为,以使得资本最大限度地发挥风险覆盖和吸收损失的作用。商业银行本身所具有的极强外部性和业务的潜在风险性决定了它必须在严格而科学的外部监管之下开展经营活动,因而监管政策尤其是在资本监管方面的调整对商业银行的经营决策将产生重大影响,商业银行以自身的风险加权资产规模计算得到实际资本充足率,并以此为基础及时调整业务结构和风险行为,最大可能地满足监管要求,并防范和化解经营风险。随着国际国内资本监管政策的收紧,加上当前中国整体银行业进入了新的发展阶段,非信贷业务逐渐成为商业银行的业务重点和发展方向,并被视为是应对不断提高的资本充足率要求、有利于帮助节约一级资本的有效手段。本文对这一观点提出质疑并对非信贷业务和一级资本充足率之间的关系进行了深入研究,发现二者之间存在不同于传统认识的复杂相关性:非信贷业务不能帮助银行节约一级资本规模,决定银行实际一级资本充足率的微观因素较多,对中间业务风险的过度低估、盲目追求业务结构创新、过度发展非信贷业务等行为反而会对银行的一级资本保有带来负面的冲击,这从理论上为当前不断加速的中国银行业改革敲响了警钟。此外,本文在上述研究的基础上还注意到了另一个不容忽视的问题,即商业银行由于自身历史定位、经营区域、业务擅长等原因而各具特点,由此带来相同的资本监管政策在不同实施对象上产生了明显的非同质效应。本文通过数学模型推导证明了针对商业银行的资本监管会造成信贷规模的波动,随后以中国内地123家商业银行为样本,研究证明了对于不同业务结构的银行,一级资本的调整行为对贷款规模变化的影响存在显著不同,只有正视这种非同质化效应,才能够评估监管政策的真实效果,进而为下一步的科学监管决策提供依据,最终优化银行业监管。与此同时,相关结论还为目前中国的银行业务结构转型过程中的监管政策制定提供借鉴,在如何从监管方面减弱银行信贷亲周期方面具有极大的参考价值。
【关键词】：银行业务结构差异 资本监管效应 一级资本充足率 信贷规模波动
【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-12
• 第1章 引言12-22
• 1.1 选题背景12-13
• 1.2 研究意义13-15
• 1.2.1 理论意义13-14
• 1.2.2 实践意义14-15
• 1.3 主要概念的界定15-16
• 1.3.1 商业银行业务结构差异15
• 1.3.2 一级资本充足率监管效应15-16
• 1.4 研究对象与内容、预期目标及拟解决的关键问题16-20
• 1.4.1 研究对象16
• 1.4.2 研究内容16-19
• 1.4.3 预期目标19
• 1.4.4 研究拟解决的关键问题19-20
• 1.5 研究的特色创新之处、研究计划及预期研究结果20-22
• 1.5.1 研究的拟创新点20
• 1.5.2 可能的不足之处20-22
• 第2章 相关研究回顾与综述22-46
• 2.1 国外相关研究回顾22-37
• 2.1.1 资本监管对于银行行为选择的影响问题的研究22-30
• 2.1.2 商业银行的调整行为对资本监管的反馈问题30-37
• 2.2 国内相关研究回顾37-42
• 2.2.1 对银行业资本监管微观和中观效应的分析37-39
• 2.2.2 对银行业资本监管宏观效应的分析39-41
• 2.2.3 对中国商业银行业务结构多元化发展问题的探讨41-42
• 2.3 国内外文献评述42-46
• 2.3.1 国外研究评述43-44
• 2.3.2 国内研究评述44
• 2.3.3 文献综述的不足以及对本文研究的借鉴44-46
• 第3章 资本监管效应的不同传导渠道和作用机制46-58
• 3.1 始于监管者角度的宏观传导渠道和作用机制46-51
• 3.1.1 资本监管带来的银行风险承担行为影响46-48
• 3.1.2 资本监管带来的银行信贷投放行为影响48-51
• 3.2 始于商业银行角度的微观和中观传导渠道和作用机制51-57
• 3.2.1 银行应对资本监管所采取的信贷决策调整行为51
• 3.2.2 银行应对资本监管所采取的业务结构调整行为51-53
• 3.2.3 银行应对资本监管所采取的超额资本规模调整行为53-57
• 3.3.本章小结57-58
• 第4章 商业银行业务结构调整的真实资本监管效应58-76
• 4.1 问题的提出58-59
• 4.2 国内外文献评述59-61
• 4.2.1 国外对非信贷业务的相关研究成果59-60
• 4.2.2 国内对非信贷业务的相关研究成果60-61
• 4.3 相关研究设计61-73
• 4.3.1 主要研究目的61-62
• 4.3.2 变量的选择和定义62-63
• 4.3.3 所研究的具体问题63-64
• 4.3.4 样本数据选择与数据的描述性统计64-66
• 4.3.5 计量模型和数据的实证检验66-73
• 4.4 本章小结及相关研究启示73-76
• 第5章 资本监管的商业银行信贷投放非同质效应76-106
• 5.1 问题的提出76-77
• 5.2 国内外文献评述77-80
• 5.2.1 国外对商业银行信贷投放波动的相关研究成果77-78
• 5.2.2 国内对商业银行信贷投放波动的相关研究成果78-80
• 5.3 相关研究设计80-102
• 5.3.1 主要研究目的80-81
• 5.3.2 变量的选择和定义81-84
• 5.3.3 计量模型的设定84-85
• 5.3.4 对计量模型的相关实证检验：采用OLS估计个体效应模型85-91
• 5.3.5 采用OLS分组估计个体效应模型的相关结论及政策建议91-92
• 5.3.6 对计量模型的相关实证检验：采用分位数回归估计全样本模型92-102
• 5.4 本章小结及相关研究启示102-106
• 第6章 结论和相关政策建议106-117
• 6.1 本文的主要结论107-109
• 6.2 政策建议109-115
• 6.3 研究展望115-117
• 参考文献117-126
• 致谢126-127
• 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果127-128

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张宗新;徐冰玉;;监管政策能否抑制商业银行亲周期行为——基于中国上市银行面板数据的经验证据[J];财贸经济;2011年02期

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中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 吴玮;资本监管与商业银行行为研究[D];西南财经大学;2011年

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