金融与非金融上市公司关系网络间相互依赖关系研究
发布时间：2017-03-29 10:08
本文关键词：金融与非金融上市公司关系网络间相互依赖关系研究，由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】：上市公司间通过共股东关系可以有效提高公司获得资源的保障性和增加信息来源的途径。通过复杂网络理论方法对上市公司共股东关系网络结构特征进行实证研究,能更客观直接的反映上市公司间的联系。非金融上市公司为解决资金短缺等问题需要向金融上市公司借款使两者间形成借贷关系。利用相互依赖网络理论方法,构建共股东关系网络之间的相互依赖网络,从而对借贷关系进行研究,可以准确有效的识别起关键作用的借贷关系并进行干预、调控,减少危机的影响力,避免发生系统性危机。本文的研究工作及创新点主要体现在以下几个方面：(1)基于共股东关系,分别构建了中国金融、非金融上市公司共股东关系网络模型,并对2006至2012年中国金融、非金融上市公司间的共股东关系进行了实证研究。研究发现,大型金融公司在上市初期会迅速与其他众多金融公司形成共股东关系而处于资源流通和信息共享的重要位置,银行类金融上市公司占市场主导地位；大多数非金融公司拥有的共股东关系数量较少,而少部分非金融公司集中了大量的共股东关系。(2)在金融与非金融公司两个共股东关系网络的基础上,基于上市公司间的借贷关系,构建了两个网络之间的相互依赖网络模型。对相互依赖网络拓扑特征参数的概念进行界定,并在单层网络拓扑特征计算公式的基础上,提出了相互依赖网络(双层网络)拓扑特征参数的计算公式,为相互依赖网络拓扑特征分析提供了方法支撑。(3)通过相互依赖网络模型对2009-2012年中国金融与非金融上市公司间的借贷关系进行实证研究。研究发现,国有商业银行在贷款次数、贷款金额总量上占据主导地位,股份制商业银行在资源媒介的能力有明显优势；非金融行业的重要程度主要是以政府宏观调整政策为导向,行业地位变化随政策的变化而变化；大型国有企业、房地产的借贷关系对上市公司间的资金资源流通配置起关键作用,但同时也是借贷关系的高危级集结地,应当对其进行监控,以防止系统性危机的发生。
【关键词】：共股东关系 借贷关系 复杂网络 相互依赖网络
【学位授予单位】：中国地质大学(北京)
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51;F275
【目录】：
- 摘要5-6
- Abstract6-11
- 第1章 绪论11-21
- 1.1 研究背景11-14
- 1.2 研究意义14-16
- 1.2.1 理论意义15
- 1.2.2 现实意义15-16
- 1.3 科学问题、研究内容与技术路线16-18
- 1.3.1 科学问题16
- 1.3.2 研究内容16-17
- 1.3.3 技术路线17-18
- 1.4 研究方法、创新点与论文框架18-21
- 1.4.1 研究方法18-19
- 1.4.2 创新点19-20
- 1.4.3 文章结构框架20-21
- 第2章 文献综述21-36
- 2.1 复杂网络理论概述21-24
- 2.2 上市公司研究现状24-31
- 2.2.1 金融市场的复杂网络研究24-25
- 2.2.2 上市公司及基于复杂网络的上市公司研究25-29
- 2.2.3 上市公司共股东关系网络研究29-31
- 2.3 依赖网络的研究现状31-35
- 2.3.1 依赖理论的相关研究31-33
- 2.3.2 相互依赖网络研究进展33-35
- 2.4 文献评述35-36
- 第3章 金融上市公司共股东关系网络分析36-55
- 3.1 上市公司共股东关系网络模型构建36-39
- 3.1.1 数据来源36
- 3.1.2 金融公司共股东关系网络模型构建方式36-39
- 3.2 金融公司共股东关系网络特征分析39-53
- 3.2.1 金融公司在共股东关系网络连接能力分析39-42
- 3.2.2 金融公司共股东关系网络的紧密性分析42-44
- 3.2.3 金融公司共股东关系网络的社团结构分析44-46
- 3.2.4 金融公司在共股东网络中的重要性分析46-53
- 3.3 本章小结53-55
- 第4章 非金融上市公司共股东关系网络分析55-73
- 4.1 非金融公司网络共股东关系网络建模55-57
- 4.2 非金融公司共股东关系网络结构特征分析57-68
- 4.2.1 非金融公司在共股东关系网络中的连接能力及其分布分析57-60
- 4.2.2 非金融公司共股东关系网络的紧密性分析60-62
- 4.2.3 非金融公司共股东关系网络的社团结构分析62-63
- 4.2.4 非金融公司在共股东关系网络中的重要性分析63-68
- 4.3 共股东关系网络特征的相关性分析68-71
- 4.3.1 非金融公司与金融公司间的投资相关性分析68-69
- 4.3.2 非金融公司共股东关系网络中行业特征与度中心性的相关性分析69-71
- 4.4 本章小结71-73
- 第5章 金融与非金融上市公司间相互依赖网络模型构建73-80
- 5.1 问题介绍与研究背景73-75
- 5.2 金融上市公司与非金融上市公司相互依赖网络模型构建75-76
- 5.3 相互依赖网络拓扑特征计算公式推算76-79
- 5.4 本章小结79-80
- 第6章 金融与非金融上市公司间相互依赖关系实证分析80-94
- 6.1 样本数据80
- 6.2 基于借贷关系的相互依赖网络结构及演化特征分析80-92
- 6.2.1 相互依赖网络演化特征分析80-83
- 6.2.2 相互依赖网络中金融与非金融公司特征分析83-88
- 6.2.3 相互依赖网络中金融与非金融公司关系(边)的特征分析88-92
- 6.3 本章小结92-94
- 第7章 结论与展望94-98
- 7.1 结论94-96
- 7.2 展望96-98
- 致谢98-100
- 参考文献100-113
- 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果113
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