小额贷款公司贷款结构与经营绩效 ——基于违约风险门限效应的分析
发布时间：2021-10-23 12:26
小额贷款公司自2008年在全国范围内开展试点工作以来,无论是公司数量、从业人员数,还是实收资本都得到了迅速发展。近年来,受经济结构调整和金融市场发展的影响,小额贷款公司行业的整体规模和贷款业务总量也由初期的快速增长转变为缓慢发展。与此同时,行业整体利润水平薄弱,经营绩效开始下降,贷款结构制定不合理,客户违约风险加剧等问题,也使小额贷款公司的可持续发展面临巨大困境。如何提高小额贷款公司的盈利能力和经营绩效,有力控制风险在合理水平是解决小额贷款公司发展困境的当务之急。贷款利息收入是小额贷款公司的主营业务收入。从公司角度来说,小额贷款公司开展信贷业务,制定或调整贷款结构与其利息收入和利润水平密切相关。从实践层面来看,小额贷款公司在我国按照市场化原则以追求利润最大化为目标进行经营。通过科学合理地制定贷款结构,提升信贷技术和风险管控能力,是提高小额贷款公司经营绩效,走出发展困境的有效路径;从理论研究来看,小额贷款公司是一类特殊的信贷中介机构。当前对小额贷款公司微观层面的信贷行为研究尚且简单,亟需深入探讨和澄清现有结论在认识上的不足。基于以上考虑,文章以小额贷款公司的贷款结构为研究对象,重点分析了...
【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：176 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
图４－１?２０１６年末山东省小额贷款公司的资产收益率分布??６３??
情况下＼商业银行的不良资产不可能发生极大的变化。笔者整理统计了山东省??２００９－２０１６年间山东省小额贷款公司行业的不良贷款率以及同期商业银行的不良??贷款率进行对比（参见图５－２）。结果发现，小额贷款公司行业的不良贷款率呈??指数型增长，于２０１３年左右增长速度急剧上升。对比商业银行的不良贷款率，??整体的波动幅度较低，并没有出现不良贷款率大幅上升的趋势。所以，不管是受??到自身经营特点的限制，还是行业环境的变化影响，小额贷款公司的违约风险已??经发生了明显的剧烈变动。在这种情况下势必会影响贷款结构与经营绩效的关??系。接下来本章利用样本数据对违约风险门限效应的存在性及其影响效果进行实??证检验和分析，以期对上述的理论分析结论进行验证，也继续探讨贷款结构与经??营绩效之间更深层次的关系。??７．００?％￣???６．００
山东大学博士学位论文??表５－４门限参数估计结果??ＲＯＡ?ＲＯＥ?ＲＯＩＣ??变量估计值?置信区间?估计值?置信区间?估计值?置信区间??Ｙｉｅｌｄ?０．０９４?０．０８５－０．０９５?０．０９４?０．０８５－０．０９５?０．０９１?０．０８５－０．０９４??ＩｎＡｍｏｕｎｔ?０．０９１?０．０８２－０．０９４?０．０９０?０．０８２－０．０９４?０．０９１?０．０８５－０．０９４??ＳＭａｔｕｒｉｔｙ?０．０９１?０．０８５－０．０９５?０．０９１?０．０８５－０．０９５?０．０９１?０．０８５－０．０９５??ＭＬＭａｔｕｒｉｔｙ?０．０７０?０．０６９－０．０７１?０．０７１?０．０６９－０．０７１?０．０７０?０．０６９－０．０７１??－．??
【参考文献】：
期刊论文
[1]贷款期限结构对小额贷款公司可持续发展的影响——以山东省为例[J]. 胡金焱,张强. 理论学刊. 2018(01)
[2]利率工具、银行决策行为与信贷期限结构[J]. 盛天翔,王宇伟,范从来. 中国工业经济. 2017(12)
[3]业务关联视角下的影子银行交叉传染风险——基于TGC模型的度量[J]. 方先明,陈楚. 经济问题. 2017(12)
[4]贷款利率、违约风险与小额贷款公司收益——基于山东省面板数据的实证研究[J]. 胡金焱,张强. 经济评论. 2017(06)
[5]商业银行利率波动性与信用风险[J]. 张蕊,吕江林. 审计与经济研究. 2017(06)
[6]贷款期限结构与中国经济增长[J]. 张杰,居杨雯. 世界经济文汇. 2017(05)
[7]农商行小微贷款风险评估及其预警——基于经济新常态背景的研究[J]. 葛永波,曹婷婷,陈磊. 农业技术经济. 2017(09)
[8]普惠金融、银行信贷与商户小额贷款融资——基于风险等级匹配视角[J]. 石宝峰,王静,迟国泰. 中国管理科学. 2017(09)
[9]利率风险、违约风险与净利差——基于门限回归的实证分析[J]. 陈清,张海军,胡星. 南京审计大学学报. 2017(05)
[10]竞争之于银行信贷结构调整是双刃剑吗?——中国利率市场化进程的微观证据[J]. 刘莉亚,余晶晶,杨金强,朱小能. 经济研究. 2017(05)
博士论文
[1]小额信贷风险与收益均衡机制研究[D]. 姚仕萍.江西财经大学 2012
本文编号：3453183
【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：176 页
【学位级别】：博士
【部分图文】：
图４－１?２０１６年末山东省小额贷款公司的资产收益率分布??６３??
情况下＼商业银行的不良资产不可能发生极大的变化。笔者整理统计了山东省??２００９－２０１６年间山东省小额贷款公司行业的不良贷款率以及同期商业银行的不良??贷款率进行对比（参见图５－２）。结果发现，小额贷款公司行业的不良贷款率呈??指数型增长，于２０１３年左右增长速度急剧上升。对比商业银行的不良贷款率，??整体的波动幅度较低，并没有出现不良贷款率大幅上升的趋势。所以，不管是受??到自身经营特点的限制，还是行业环境的变化影响，小额贷款公司的违约风险已??经发生了明显的剧烈变动。在这种情况下势必会影响贷款结构与经营绩效的关??系。接下来本章利用样本数据对违约风险门限效应的存在性及其影响效果进行实??证检验和分析，以期对上述的理论分析结论进行验证，也继续探讨贷款结构与经??营绩效之间更深层次的关系。??７．００?％￣???６．００
山东大学博士学位论文??表５－４门限参数估计结果??ＲＯＡ?ＲＯＥ?ＲＯＩＣ??变量估计值?置信区间?估计值?置信区间?估计值?置信区间??Ｙｉｅｌｄ?０．０９４?０．０８５－０．０９５?０．０９４?０．０８５－０．０９５?０．０９１?０．０８５－０．０９４??ＩｎＡｍｏｕｎｔ?０．０９１?０．０８２－０．０９４?０．０９０?０．０８２－０．０９４?０．０９１?０．０８５－０．０９４??ＳＭａｔｕｒｉｔｙ?０．０９１?０．０８５－０．０９５?０．０９１?０．０８５－０．０９５?０．０９１?０．０８５－０．０９５??ＭＬＭａｔｕｒｉｔｙ?０．０７０?０．０６９－０．０７１?０．０７１?０．０６９－０．０７１?０．０７０?０．０６９－０．０７１??－．??
【参考文献】：
期刊论文
[1]贷款期限结构对小额贷款公司可持续发展的影响——以山东省为例[J]. 胡金焱,张强. 理论学刊. 2018(01)
[2]利率工具、银行决策行为与信贷期限结构[J]. 盛天翔,王宇伟,范从来. 中国工业经济. 2017(12)
[3]业务关联视角下的影子银行交叉传染风险——基于TGC模型的度量[J]. 方先明,陈楚. 经济问题. 2017(12)
[4]贷款利率、违约风险与小额贷款公司收益——基于山东省面板数据的实证研究[J]. 胡金焱,张强. 经济评论. 2017(06)
[5]商业银行利率波动性与信用风险[J]. 张蕊,吕江林. 审计与经济研究. 2017(06)
[6]贷款期限结构与中国经济增长[J]. 张杰,居杨雯. 世界经济文汇. 2017(05)
[7]农商行小微贷款风险评估及其预警——基于经济新常态背景的研究[J]. 葛永波,曹婷婷,陈磊. 农业技术经济. 2017(09)
[8]普惠金融、银行信贷与商户小额贷款融资——基于风险等级匹配视角[J]. 石宝峰,王静,迟国泰. 中国管理科学. 2017(09)
[9]利率风险、违约风险与净利差——基于门限回归的实证分析[J]. 陈清,张海军,胡星. 南京审计大学学报. 2017(05)
[10]竞争之于银行信贷结构调整是双刃剑吗?——中国利率市场化进程的微观证据[J]. 刘莉亚,余晶晶,杨金强,朱小能. 经济研究. 2017(05)
博士论文
[1]小额信贷风险与收益均衡机制研究[D]. 姚仕萍.江西财经大学 2012
本文编号：3453183
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