利率市场化条件下的我国商业银行风险管理研究

发布时间：2017-06-30 03:08

  本文关键词：利率市场化条件下的我国商业银行风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：我国的利率市场化改革是优化金融资源配置,深化金融体制改革的重要环节。我国是银行业主导型金融体系,商业银行具有举足轻重的地位。而且,由于我国金融体系“外植型”的特点,商业银行作为嵌入居民和实体企业之间的金融组织,肩负着吸收全社会消费剩余资金并供给实体经济的重任,掌握着从储蓄到投资的关键环节。利率市场化的推进将使商业银行经营受到冲击,如果我国商业银行风险管理能力跟不上而产生风险的话,可能会影响整个经济体系的稳定。因此,对利率市场化条件下的我国商业银行风险管理进行研究,有重要的理论和现实意义。本文基于利率市场化背景,结合我国外植型金融体系和商业银行卖方优势的特点,在详细分析利率市场化对我国商业银行资产负债和收入盈利能力产生影响的基础上,系统研究了我国商业银行面临风险状况的变化,包括风险偏好和风险关联性的新变化,信用风险、流动性风险和利率风险的新特点,并提出应对利率市场化的风险管理建议。所有的研究都密切联系利率市场化条件,以利率市场化给我国商业银行带来的变化作为切入点,既充分考虑我国现状,也结合国外经验对未来进行了研判。本文采取了比较分析、历史分析、案例分析和宏观分析等分析方法,分七个章节阐述上述思想:第一章是导论,介绍了研究的背景和意义、国内外研究现状、论文的内容框架、研究方法和主要创新点。第二章研究国内外的利率市场化进程,国外利率市场化改革对我国的启示以及我国继续推进面临的约束条件。第三章研究利率市场化对国外银行业的影响。以美日为研究对象,分析了利率市场化对商业银行的负债、资产、收入、存贷差、盈利能力和行业结构六个方面的影响,以及国外银行业采取的应对措施。第四章研究利率市场化对我国商业银行的影响。结合我国外植型金融体系和商业银行卖方优势的特点,研究存贷款利率市场化对金融市场的影响,以此为基础,详细分析了我国商业银行在利率市场化条件下资产负债和收入盈利的变化。第五章研究利率市场化条件下我国商业银行风险的变化,包括整体风险偏好和风险关联性的变化,信用风险、流动性风险和利率风险的新特点。第六章研究我国商业银行应对利率市场化的风险管理措施。全面分析了我国商业银行风险管理现状与利率市场化要求之间的差距,借鉴国际先进商业银行的成功经验,提出我国商业银行应对利率市场化的风险管理建议。第七章是本文的结论,对主要研究成果进行总结,并展望了进一步的研究方向。
【关键词】：利率市场化 商业银行 风险管理
【学位授予单位】：中国社会科学院研究生院
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 导论8-15
• 一、选题的背景及意义8-10
• 二、文献综述10-13
• 三、研究内容及体系结构13-14
• 四、研究方法14
• 五、主要创新点14-15
• 第二章 国内外利率市场化实践15-30
• 第一节 利率市场化的大背景15-17
• 第二节 国外利率市场化实践17-21
• 一、美国的利率市场化改革17-18
• 二、日本的利率市场化改革18-20
• 三、拉美国家的利率市场化改革20-21
• 第三节 国外利率市场化改革的启示21-24
• 一、稳定的宏观环境21
• 二、渐进的改革步骤21-22
• 三、完善的金融配套22-23
• 四、有效的监管机制23-24
• 第四节 我国的利率市场化实践24-30
• 一、利率市场化的必要性24-26
• 二、利率市场化的主要进程26-28
• 三、进一步推进的约束条件28-30
• 第三章 利率市场化对国外银行业的影响30-59
• 第一节 负债业务30-34
• 一、负债结构30-32
• 二、负债成本32-34
• 第二节 资产业务34-38
• 一、资产结构34-36
• 二、风险偏好36-38
• 第三节 收入结构38-40
• 第四节 存贷款利率及利差40-48
• 一、存贷款利率40-46
• 二、存贷利差46-48
• 第五节 盈利能力48-52
• 一、净息差48-50
• 二、ROA和ROE50-52
• 第六节 行业结构52-55
• 第七节 小结55-59
• 第四章 利率市场化对我国商业银行的影响59-95
• 第一节 利率市场化对金融市场的影响59-79
• 一、我国金融体系的特点59-62
• 二、我国利率市场化的实质62-63
• 三、我国商业银行的卖方优势63-69
• 四、贷款利率市场化对金融市场的影响69-72
• 五、存款利率市场化对金融市场的影响72-79
• 第二节 我国商业银行资产负债业务的变化79-90
• 一、负债业务79-84
• 二、资产业务84-90
• 第三节 我国商业银行收入和盈利能力的变化90-95
• 一、收入结构90-91
• 二、存贷利差91-93
• 三、盈利能力93-95
• 第五章 利率市场化条件下我国商业银行风险的变化95-109
• 第一节 整体风险偏好95-96
• 第二节 信用风险96-100
• 第三节 流动性风险100-103
• 第四节 利率风险103-106
• 第五节 风险关联性106-109
• 第六章 我国商业银行应对利率市场化的风险管理措施109-125
• 第一节 我国商业银行风险管理与利率市场化要求之间的差距109-115
• 一、全面风险管理的差距109-111
• 二、信用风险管理的差距111-112
• 三、流动性风险管理的差距112-114
• 四、利率风险管理的差距114-115
• 第二节 利率市场化下国外商业银行风险管理的经验115-118
• 一、全面的风险偏好管理115-116
• 二、风险的集中管控116
• 三、创新风险对冲工具116-117
• 四、完善风险管理技术117-118
• 第三节 我国商业银行应对利率市场化的风险管理措施118-125
• 一、提升全面风险管理能力118-119
• 二、优化信用风险管理技术119-120
• 三、提高利率风险管控水平120-121
• 四、重视流动性风险管理121-122
• 五、创建良好外部环境122-125
• 第七章 结论与展望125-128
• 一、本文的主要结论125-126
• 二、进一步研究的展望126-128
• 参考文献128-135
• 后记135-136
• 在学期间学术成果情况136

【参考文献】

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本文编号：500336