利率市场化背景下我国商业银行的经营效率研究

发布时间：2017-12-07 16:23

  本文关键词：利率市场化背景下我国商业银行的经营效率研究

  更多相关文章： 利率市场化 商业银行 经营效率

【摘要】：作为深化金融体制改革的重要步骤,我国利率市场化改革步伐明显加速。1996年,我国首次允许银行间同业拆借市场利率根据市场供给自由上浮,这意味着利率市场化进入改革实施的进程;2013年7月20日,人民币完成单边利率市场化,标志着利率市场化改革触及核心;2015年10月24日,下调贷款基准利率以及降低存款准备金率,并且不再向金融机构设定存款利率上限,这标志着我国利率管制基本放开,金融市场主体可按照市场化的原则自主协商确定各类金融产品定价。利率是金融资产价格。利率市场化必然对商业银行以存贷利差获得盈利的传统经营模式造成深远冲击,进而对商业银行发展带来重大影响。在此背景下,深入解析利率市场化对商业银行经营效率的影响,进而探究商业银行经营模式转型的路径选择具有重要的理论和实证意义。为此,基于"文献综述——理论剖析——实证分析——政策建议"分析框架,本文运用规范性理论研究方法、定量分析法、定性分析法以及系统研究方法,从理论和实践层面探讨了利率市场化背景下我国商业银行经营效率这一主题。基于利率市场化的理论演进以及我国利率市场化的历史演进等既有研究成果,本文系统梳理商业银行经营效率的理论界定、理论分析工具以及影响因素等内容,建立分析我国利率市场化影响商业银行经营效率机理及效应的理论框架,测度我国商业银行利率市场化程度及其商业银行经营效率,进而实证研究影响我国商业银行经营效率因素进行了,最后适应商业银行混业经营趋势,借鉴商业银行提升经营效率的有益国际经验,提出有助于提升我国商业银行经营效率的对策建议。除导论外,论文共七个章节,具体如下:第一章是导论,交代本文选题背景、研究的理论和实践价值以及研究方法,提炼本文的主要观点、创新以及可能的缺点。第二章是国内外相关文献综述。从文献回顾的角度,对国内外利率市场化改革进程、经验及其对金融市场的影响进行了综述,并对商业银行经营效率的相关研究,尤其是利率市场化进程对商业银行经营效率的影响进行了全面总结梳理,为后文研究作了基础的文献支撑。第三章是利率市场化背景下商业银行经营效率的理论分析。一是对利率市场化相关理论的演进进行了全面的梳理,为后文的定性与定量研究奠定理论基础。二是对商业银行经营效率研究的相关文献进行了全面的回顾。三是分析了利率市场化对我国商业银行经营效率的影响因素、影响机理以及具体效应。第四章是我国商业银行的利率市场化程度分析。在当前文献基础上,本章采用历史分析法和文献回顾法,对改革开放以来我国商业银行利率市场化的历史进程进行了全面的回顾,在此基础上分析了利率市场化对我国商业银行影响的现状,提出了本文的利率市场化指标的选取方法,并利用我国上市商业银行的数据,对我国当前商业银行的利率市场化程度进行了全面的测度,本章为后文实证分析部分提供了重要的宏观政策环境变量。第五章是利率市场化背景下我国商业银行经营效率的测度。本章以我国上市商业银行的数据为基础,综合运用非参数DEA和参数SFA模型测度了利率市场化背景下我国商业银行的经营效率,为第六章的实证分析提供了重要数据支撑。第六章是利率市场化对商业银行经营效率影响的实证分析。本章在前两章利率市场化的宏观变量数据、商业银行的经营效率数据以及其他宏微观数据的基础上,实证分析了利率市场化对商业银行经营效率的影响,并影响经营效率的具体路径分别进行了实证分析,回归结果显示,利息净收入的数值与其盈利能力存在十分显著的正相关关系;商业银行规模与其盈利模式存在着十分显著的正相关关系;货币供应量与商业银行的不良贷款率之间存在显著的负相关关系,与风险评估能力存在正相关关系;收入结构与其经营效率存在着显著的负相关关系。这为商业银行制定转型措施提供了参考依据。第七章是提升我国商业银行经营效率的对策建议。本章首先提出了我国商业银行经营效率提升的总体思路:以综合化经营为导向、推进中间业务的发展转型、重塑零售业务发展、拓展国际金融业务。在这一思路指导下,分别从我国商业银行的三个传导路径,提出了提升我国商业银行经营效率的具体建议、配套措施以及政支持。概括而言,本文测算我国当前商业银行的利率市场化指数表明,利率市场化程度达到96%左右,已经基本实现了利率市场化。就我国商业银行来说,利率市场化影响商业银行经营效率主要是通过影响其盈利能力、业务结构以及风险控制三个方面来进行传导的。实证分析利率市场化影响我国商业银行经营效率的具体影响因素发现,我国商业银行的利率定价能力仍有待提高。利率市场化的大背景下,商业银行在要想保持稳定良好的经营效率,必须适应市场化的资本管制方式,以资本的集约分配为基础,优化银行的信贷资源配置。
【学位授予单位】：东北财经大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33;F832.5

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张原;薛青梅;;我国利率市场化进程的统计测度[J];统计与决策;2016年11期

2 左月华;李小欣;;利率市场化、银行多元化与银行稳健性——基于2007-2014年中国商业银行非平衡面板数据的实证分析[J];投资研究;2016年02期

3 吴诗伟;朱业;李拓;;利率市场化、互联网金融与商业银行风险——基于面板数据动态GMM方法的实证检验[J];金融经济学研究;2015年06期

4 黄志军;曹东坡;刘丹鹭;;利率市场化与异质银行竞争——基于模型测度与系统动力学的影响分析[J];当代经济科学;2015年06期

5 易宪容;;中国利率市场化改革的历程、困难及未来走势——基于一般性理论的分析[J];公司金融研究;2015年03期

6 李成;杨礼;高智贤;;利率市场化对商业银行风险承担的影响研究——基于非平衡面板数据的实证分析[J];金融经济学研究;2015年05期

7 吴沭林;;商业银行海外并购效应及发展策略——以中国工商银行海外并购为例[J];经济问题;2015年09期

8 胡丽红;;利率市场化对实体经济融资成本的影响[J];求索;2015年08期

9 何康;;利率市场化有利于改善城市商业银行效率吗——来自中国24家城市商业银行的经验证据[J];南方经济;2015年08期

10 丁宁;;利率市场化进程中影子银行规模对中国商业银行效益的影响分析[J];宏观经济研究;2015年07期

中国重要报纸全文数据库 前2条

1 巴曙松;;加快利率市场化改革 促进经济转型升级[N];中国城乡金融报;2013年

2 王敏;;利率市场化改革进入窗口期[N];中国企业报;2013年

中国博士学位论文全文数据库 前5条

1 金春红;中国商业银行经营效率实证研究[D];辽宁大学;2014年

2 刘雅然;中国利率市场化及利率政策效应研究[D];华中科技大学;2011年

3 胡静;我国商业银行中间业务定价机制与风险控制研究[D];武汉理工大学;2010年

4 侯尧文;国有商业银行中间业务转型研究[D];西北大学;2009年

5 雷宏;金融市场化测度与中国金融市场化过程研究[D];厦门大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 褚海珍;利率市场化下我国商业银行盈利模式转型的实证研究[D];中北大学;2015年

2 马振国;新经济形势下我国商业银行不良贷款的影响因素研究[D];吉林大学;2015年

3 张鑫;我国商业银行盈利能力及影响因素研究[D];浙江大学;2015年

4 朱晓姝;城市商业银行经营效率及影响因素研究[D];西南大学;2014年

5 彭绍庆;利率市场化条件下我国城市商业银行业务转型研究[D];湘潭大学;2014年

6 谢颖昶;利率市场化加速下城市商业银行零售业务的发展研究[D];中国社会科学院研究生院;2014年

7 王亮;基于数据包络分析法（DEA）的中国上市商业银行经营效率研究[D];辽宁大学;2014年

8 张楠慕;我国商业银行利润结构和盈利模式的转变研究[D];浙江大学;2013年

9 杨雪莹;我国上市银行效率的实证研究[D];西南财经大学;2013年

10 段祺轶;利率市场化对我国商业银行的影响及其应对策略[D];西南财经大学;2013年

，

本文编号：1263013