灰色GM(1,2)模型在股票价格预测中的应用

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《天津财经大学》 2015年

灰色GM(1,2)模型在股票价格预测中的应用

程隆昌  

【摘要】：股票价格的走势,直接关系到股票投资者的利益,投资者对股价的未来变动尤为关心,当前已有很多股价理论对股价变动进行定性描述和分析,在本文中,我们从股票价格的历史数据入手,运用灰色系统理论和方法,建立GM(1,2)模型对股票价格进行预测,为投资者投资决策提供定量分析的一种参考方法。我们将股票的收盘价作为主要的预测对象,将最高价作为影响因素,来影响收盘价的预测结果,提高了股票价格预测的精度。在得出GM(1,2)模型的参数估计值之后,对模型作了变换,解决了部分股价实际数据不符合模型计算要求的问题,扩大了模型的适用范围。我们在实例分析中,给出了模型对股票具体的预测过程,在影响因子数值的计算上,给出了两种确定方法,并分析了两种方法的优缺点,通过两种方法的结合,提高了模型的预测精度,并且通过实例也证明了GM(1,2)模型适用于在股票价格的预测。第一章阐述了本文的研究动机和背景；第二章列出了本文需要采用的灰色系统基本原理和方法,并且说明了灰色系统的研究现状；第三章给出了GM(1,2)模型具体理论原理；第四部分运用实例,给出了模型的具体预测过程,同时也通过实例给出了模型实用性的证明；第五部分对文章进行了总结。

【关键词】：
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F830.91;F224
【目录】：

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