不同红利支付方式下两类奇异期权定价的探讨

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《河南理工大学》 2015年

不同红利支付方式下两类奇异期权定价的探讨

陈刚  

【摘要】：在金融市场中期权定价的理论一直是金融领域研究的核心问题之一,很多投资策略都是基于期权合约的组合形式来规避风险的。关于期权定价理论衍生出来的金融模型也是越来越多,但是这些模型大多是基于Blank-Scholes定价公式来实现的,但在实际的金融市场中,这些假设显得太理想化,与实际情况不甚相符。近十年来,期权定价理论在研究不完善市场条件下如何确定期权价值问题方面得到了很大发展。其中,保险精算方法是一种重要的方法。保险精算方法将期权定价问题转化为等价的公平保费确定问题。由于无任何经济假设,所以它不仅对于无套利,均衡,完备市场有效,且对于有套利,非均衡,不完备市场一样有效。本文致力于对不同红利方式下两类奇异期权的定价研究,做了以下工作:(1)针对股票价格服从跳扩散且跳过程为Poisson过程的情况下的幂期权和再装期权,给出连续红利支付方式下的定价公式和推导过程。(2)在跳扩散下给出随机红利支付方式下,利用保险精算法对幂期权和再装期权进行推导其定价公式。(3)在上述模型下,给出两类期权混合红利支付方式下的欧式看涨看跌的期权定价的公式及推导。

【关键词】：
【学位授予单位】：河南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F830.9;F224
【目录】：

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