考虑红利支付策略的复合马尔可夫二项风险模型

发布时间：2017-01-03 14:38

  本文关键词：考虑红利支付策略的复合马尔可夫二项风险模型，由笔耕文化传播整理发布。

《辽宁师范大学》 2015年

考虑红利支付策略的复合马尔可夫二项风险模型

张梦瑶  

【摘要】：离散时间风险模型的红利策略问题是保险精算文献中一个研究热点。作为复合二项模型的一种推广形式,复合马尔可夫二项模型因为具有相依结构而受到广泛关注。本文在复合马尔可夫二项模型的基础上考虑红利策略,并以Gerber-Shiu罚金函数为主要研究对象,获得罚金函数满足的递归公式以及瑕疵更新方程,并推广了现有文献中一些已知结果。本论文共分为三章:第一章本章作为本篇论文的绪论,介绍了经典的复合二项模型以及考虑红利策略的复合二项模型,对复合马尔可夫二项模型也做了相关阐述。第二章本章研究具有随机保费收入及常数红利的复合马尔可夫二项模型,得到了Gerber-Shiu罚金函数所满足的递归计算公式。第三章本章研究随机红利障碍为零时的复合马尔可夫二项模型,得到了Gerber-Shiu罚金函数所满足的瑕疵更新方程,推广了现有文献的相关研究。第四章本章研究具有一般随机红利障碍的复合马尔可夫二项模型,当初始盈余小于红利障碍时,我们得到了Gerber-Shiu罚金函数所满足的线性方程。

【关键词】：
【学位授予单位】：辽宁师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F840;F224
【目录】：

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