招商银行在LPR机制下贷款定价能力分析
发布时间：2020-12-11 20:50
贷款定价是商业银行的重要决策,是否拥有合理贷款定价能力是许多银行的难题。贷款利率定价过高,将导致客户向其他银行寻求贷款,造成优质客户资源的流失,银行将蒙受损失;定价过低,银行的资产端则面临更大的挑战。随着LPR(贷款市场报价利率)改革的深入,银行间的竞争日趋激烈,这对商业银行的贷款定价能力来说是一个重大的考验。随着巴塞尔资本协议在中国的实施,以及LPR机制下利率市场化进程的不断推进,我国的利率市场化进程日益加快。我国商业银行开始积极引进和探索贷款定价方法,但与国际大型商业银行相比,我国商业银行的贷款定价能力还存在一定的差距。招商银行作为LPR报价银行之一,贷款定价的科学性及合理性更加重要。招商银行的资产质量较为优质而且信贷资产规模呈现平稳增长态势,不良贷款率较高。虽然拨备覆盖保持稳健水平,但风险损失抵补能力仍需增强,科学而合理的贷款定价能力至关重要。本文将招商银行为研究对象,探索整个商业银行的贷款定价模式。在此背景下,本文选取2019年招商银行30家上市公司的贷款数据作为样本,基于RAROC贷款定价模型测算样本企业的贷款利率,并将模型得出的利率水平与实际贷款利率进行比较,发现招商银行实...
【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：56 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
股份制银行成本收入比单位：%，数据来源：WIND中各银行2019年年报
第3章招商银行的RAROC模型实证分析与贷款利率度量28图3.1预期损失（EL）计算结构分解风险暴露（EAD）：根据监管机构设定的标准预算，表中其含义是名义贷款额；表外用账面数值乘以信用转换系数代替。违约损失率（LGD）：在不同的担保情况下，LGD数值不同。若是保证情况，取55%，信用的话取45%，抵押和质押LGD为50%。本文中LGD取50%。经营成本率（c）：数据来源于招商银行2019年年报，以下数据单位为亿元。客户贷款和垫款总额-1与费业务及管理费营业收入比率佣金净收入手续经营成本率=49.69865.41/398*7.03)714.93/269-(11.60%经济资本（EC）：指的是银行承受的最大潜在损失，该损失是在一定时期内和一定置信区间内，其数量与弥补意外损失所需的资本量相同。EADKEC…………（3.5）其中资本要求K为（置信水平按巴塞尔协议规定设定为99.9％）：Φ（0.999×）（β-β/(1））1.5b)}-b]/(1×2.5)-(M+{[1×LGD}×EDF-]+β)-(EDF)/(1Φ[Φ×{LGD=K0.51-0.5-1…………（3.6）)]}e-)/(1e-[(1-{1×0.24+)]e-)/(1e-[(1×0.12=β(EDF)相关β50-EDF×50-50-EDF×50-系数：…………（3.7）期限调ln(EDF)]×0.05478-[0.11852=b2整：…………（3.8）根据企业违约概率、LGD=50%、EAD等基本数据，使用KMV模型计量，
【参考文献】：
期刊论文
[1]LPR改革与货币政策传导——基于商业银行贷款定价角度[J]. 梁少锋. 金融市场研究. 2019(12)
[2]LPR定价改革下商业银行应对策略分析[J]. 李伟. 财经界(学术版). 2019(24)
[3]LPR形成机制改革对银行业的影响及应对策略[J]. 曾刚,王伟. 债券. 2019(09)
[4]利率市场化对商业银行影响及贷款基础利率LPR应用分析[J]. 王辉. 商场现代化. 2019(17)
[5]KMV模型在我国商业银行信用风险管理中的适用性分析及实证检验[J]. 杨秀云,蒋园园,段珍珍. 财经理论与实践. 2016(01)
[6]贷款RAROC模型定价与银行定价比较研究[J]. 黄纪宪,顾柳柳. 金融论坛. 2014(05)
[7]基于KMV模型的中国商业银行信用风险评估[J]. 尹丽. 统计与决策. 2013(06)
[8]金融企业防范小微企业信贷风险问题研究——基于RAROC的视角[J]. 孙清华,张瞳,刘瑞林. 管理现代化. 2012(05)
[9]我国商业银行贷款定价的理论模型与实证分析——基于近四年234家公司数据的检验[J]. 王天赐. 宏观经济研究. 2012(03)
[10]RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建[J]. 文忠平,周圣,史本山. 投资研究. 2011(09)
本文编号：2911201
【文章来源】：吉林大学吉林省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：56 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
股份制银行成本收入比单位：%，数据来源：WIND中各银行2019年年报
第3章招商银行的RAROC模型实证分析与贷款利率度量28图3.1预期损失（EL）计算结构分解风险暴露（EAD）：根据监管机构设定的标准预算，表中其含义是名义贷款额；表外用账面数值乘以信用转换系数代替。违约损失率（LGD）：在不同的担保情况下，LGD数值不同。若是保证情况，取55%，信用的话取45%，抵押和质押LGD为50%。本文中LGD取50%。经营成本率（c）：数据来源于招商银行2019年年报，以下数据单位为亿元。客户贷款和垫款总额-1与费业务及管理费营业收入比率佣金净收入手续经营成本率=49.69865.41/398*7.03)714.93/269-(11.60%经济资本（EC）：指的是银行承受的最大潜在损失，该损失是在一定时期内和一定置信区间内，其数量与弥补意外损失所需的资本量相同。EADKEC…………（3.5）其中资本要求K为（置信水平按巴塞尔协议规定设定为99.9％）：Φ（0.999×）（β-β/(1））1.5b)}-b]/(1×2.5)-(M+{[1×LGD}×EDF-]+β)-(EDF)/(1Φ[Φ×{LGD=K0.51-0.5-1…………（3.6）)]}e-)/(1e-[(1-{1×0.24+)]e-)/(1e-[(1×0.12=β(EDF)相关β50-EDF×50-50-EDF×50-系数：…………（3.7）期限调ln(EDF)]×0.05478-[0.11852=b2整：…………（3.8）根据企业违约概率、LGD=50%、EAD等基本数据，使用KMV模型计量，
【参考文献】：
期刊论文
[1]LPR改革与货币政策传导——基于商业银行贷款定价角度[J]. 梁少锋. 金融市场研究. 2019(12)
[2]LPR定价改革下商业银行应对策略分析[J]. 李伟. 财经界(学术版). 2019(24)
[3]LPR形成机制改革对银行业的影响及应对策略[J]. 曾刚,王伟. 债券. 2019(09)
[4]利率市场化对商业银行影响及贷款基础利率LPR应用分析[J]. 王辉. 商场现代化. 2019(17)
[5]KMV模型在我国商业银行信用风险管理中的适用性分析及实证检验[J]. 杨秀云,蒋园园,段珍珍. 财经理论与实践. 2016(01)
[6]贷款RAROC模型定价与银行定价比较研究[J]. 黄纪宪,顾柳柳. 金融论坛. 2014(05)
[7]基于KMV模型的中国商业银行信用风险评估[J]. 尹丽. 统计与决策. 2013(06)
[8]金融企业防范小微企业信贷风险问题研究——基于RAROC的视角[J]. 孙清华,张瞳,刘瑞林. 管理现代化. 2012(05)
[9]我国商业银行贷款定价的理论模型与实证分析——基于近四年234家公司数据的检验[J]. 王天赐. 宏观经济研究. 2012(03)
[10]RAROC在中国商业银行实务中的计量及其系统构建[J]. 文忠平,周圣,史本山. 投资研究. 2011(09)
本文编号：2911201
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