基于非对称误差修正模型的粮食价格传导机制研究

发布时间：2017-04-15 16:07

  本文关键词：基于非对称误差修正模型的粮食价格传导机制研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：粮食是人民生活的基础与保障,粮价的稳定关乎社会与国家的健康发展。近年来,粮食价格的频繁波动给人民生活带来威胁,自2006年国际粮食危机爆发后,石油市场与粮食市场的联动性不断加强。在传统意义上,石油价格仅在生产、运输等环节影响粮食价格,但是目前生物能源扩张、粮食金融化发展迅猛,使石油价格影响粮食价格波动的方式更加复杂,石油的冲击给稳定粮价带来巨大挑战。粮食价格的上涨和下跌对中国农业产业的影响无论在深度和广度上都不容小觑。因此,测度石油价格对粮食价格的影响程度,探索石油价格向不同品种粮食价格的传导机制,对稳定粮价、保障经济的平稳运行有重要意义。本文首先从国际市场、国内成本和市场供需、经济政策三个方面剖析影响粮食价格波动的相关因素,然后基于此构建了通径分析模型,将这些因素对于粮价的影响程度量化,着重分析石油价格对粮食价格的直接与间接作用程度;之后,为了揭示石油价格向粮食价格的传导机制,从价格传递非对称性的视角,研究石油价格的上涨和下跌冲击对粮食价格的纵向传导机制,包括传导关系、传导的非对称性、动态调整、传导效率及强度。以粮食价格传导的短期动态与长期均衡关系、对于石油价格上升及下降的反应时间、滞后效应、累积影响、调整能力等指标为落脚点,形成了集通径分析模型、非对称误差修正模型、计量经济学相关检验的组合。结果表明,石油价格通过其他中介变量对粮食价格的间接作用较大,一方面通过我国成本及市场供需(农业生产资料价格、国际粮食价格、居民消费价格)对粮食价格产生影响,另一方面通过宏观经济政策(货币供应量、汇率)影响粮价。2000年1月至2014年11月,国际石油价格在上涨与下跌阶段对小麦、稻谷、大豆、玉米四种粮食价格的传导机制各不相同。(1)石油价格在上涨和下跌期间对四种粮食价格传递的对称性不同:小麦、玉米价格传递是不对称的,大豆、稻谷价格传递是对称的。(2)四种粮食作物对石油价格上涨与下跌的反应快慢各不相同:小麦、大豆、玉米价格对石油价格上涨的反应速度快于对其下跌的反应速度,而稻谷对石油价格下跌的反应速度快于对其上涨的反应速度。(3)石油价格上涨要比下跌阶段对玉米价格的调整幅度大,对于小麦、大豆、水稻来说,石油价格上涨要比下跌阶段对粮食价格的调整幅度小。(4)石油价格对小麦价格、大豆价格、稻谷价格、玉米价格的冲击存在滞后,石油价格对小麦价格的影响大约持续5个月,对大豆价格、稻谷价格、玉米价格的影响大约持续6个月。(5)石油价格对四种粮食价格的贡献水平排序为,大豆稻谷玉米小麦。
【关键词】：粮食价格 石油价格 传导机制 非对称误差修正模型 通径分析
【学位授予单位】：东北农业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F323.7
【目录】：

• 摘要8-9
• 英文摘要9-11
• 1 引言11-20
• 1.1 研究目的与意义11-12
• 1.1.1 研究目的11-12
• 1.1.2 研究意义12
• 1.2 国内外文献综述12-16
• 1.2.1 粮食价格影响因素综述12-13
• 1.2.2 石油价格波动导致粮食价格波动综述13
• 1.2.3 研究方法综述13-16
• 1.2.4 综述评论16
• 1.3 研究内容与方法16-20
• 1.3.1 研究内容16-17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 1.3.3 技术路线18
• 1.3.4 创新点18-20
• 2 价格传导机制基本内容与理论20-29
• 2.1 粮食价格传导机制理论20-21
• 2.2 粮食价格传导机制的主要内容21-22
• 2.3 研究方法介绍22-28
• 2.3.1 通径分析22-23
• 2.3.2 单位根检验及协整检验23-24
• 2.3.3 非对称误差修正模型24-26
• 2.3.4 脉冲响应函数26-27
• 2.3.5 方差分解法27-28
• 2.4 本章小结28-29
• 3 粮食价格现状及波动特征29-38
• 3.1 我国粮食市场现状29-30
• 3.2 国际粮食价格波动特征30-34
• 3.2.1 国际小麦价格波动特征32-33
• 3.2.2 国际大米价格波动特征33
• 3.2.3 国际大豆价格波动特征33-34
• 3.2.4 国际玉米价格波动特征34
• 3.3 我国粮食价格波动特征34-37
• 3.3.1 我国小麦价格波动特征35-36
• 3.3.2 我国稻谷价格波动特征36
• 3.3.3 我国大豆价格波动特征36-37
• 3.3.4 我国玉米价格波动特征37
• 3.4 本章小结37-38
• 4 粮食价格波动影响因素的通径分析38-46
• 4.1 粮食价格波动的影响因素38-40
• 4.1.1 国际市场因素影响下的粮食价格波动38-39
• 4.1.2 国内成本和市场供需影响下的粮食价格波动39-40
• 4.1.3 宏观经济政策影响下的粮食价格波动40
• 4.2 影响因素对粮食价格的通径分析40-45
• 4.2.1 指标选取40-41
• 4.2.2 实证分析41-45
• 4.3 本章小结45-46
• 5 石油价格波动对粮食价格传导的非对称性研究46-55
• 5.1 石油市场与粮食市场的联系46-47
• 5.2 石油价格波动对与粮食价格传导的非对称性实证分析47-53
• 5.2.1 数据选取47
• 5.2.2 序列平稳性检验及协整检验47-48
• 5.2.3 非对称性误差修正模型实证分析48-50
• 5.2.4 价格传导效率检验50-52
• 5.2.5 价格传导强度52-53
• 5.3 政策建议53-54
• 5.4 本章小结54-55
• 6 研究结论与展望55-57
• 6.1 结论55-56
• 6.2 展望56-57
• 致谢57-58
• 参考文献58-64
• 攻读硕士学位期间发表的学术论文64

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