金融风险法律论证中Copula理论的具体应用

发布时间：2021-08-04 20:43

　　基于金融风险法律论证是一个非常复杂的问题,存在很多的不确定因素,且在以往的金融风险法律论证中计算过于复杂,实用性低。为此,提出Copula理论在金融风险法律论证中的应用研究。通过Copula理论跟踪金融风险法律论证信息,以此作为椭圆Copula中的正态Copula跟踪金融风险法律论证信息的依据,重构金融风险法律论证信息在路径中的分布;通过Copula理论判断金融风险法律论证指数变化,以金融风险法律论证指数波动性的映射函数与信号库映射的方式,推理金融风险法律论证指数的变化状态;通过Copula理论非线性度量金融风险法律论证分位数,在不研究边缘分布的情况下,非线性度量金融风险法律论证分位数分布相依结构;非参数核密度估计金融风险法律论证,实现Copula理论对金融风险法律论证的概率统计功能。 

【文章来源】：法制与社会. 2020,(33)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、跟踪金融风险法律论证信息
二、判断金融风险法律论证指数变化
三、非线性度量金融风险法律论证分位数
四、非参数核密度估计金融风险法律论证
五、结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于分段损失分布法和Copula的银行操作风险集成度量[J]. 陈倩,梁力军.  运筹与管理. 2019(08)
[2]基于非参数Copula-CVaR模型的碳金融市场集成风险测度[J]. 柴尚蕾,周鹏.  中国管理科学. 2019(08)
[3]基于修正KMV-Copula模型的组合信用风险度量研究[J]. 王佳,杨艾琳,王旭.  会计之友. 2019(07)
[4]基于机制转换混合copula的金融市场风险传染效应研究[J]. 杨佳玫.  现代商业. 2018(35)
[5]中国经济政策不确定性与亚洲股市的动态关系——基于时变Copula模型的分析[J]. 韩菲,王超.  投资研究. 2018(07)



本文编号：3322376