期货会员系统中程序化交易模块的设计与实现

发布时间：2017-09-03 15:33

  本文关键词：期货会员系统中程序化交易模块的设计与实现

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【摘要】：中国金融市场快速发展,全电子化的交易也越发活跃,随着期货市场新合约的上市和各交易所夜市的不断推出,以及金融市场的不断完善,我国投资者和会员机构的投资理念意识逐渐趋于理性和成熟,投资的行为由主观情绪所主导渐渐转变为客观理性的投资,而程序化交易凭借着其客观理性稳定安全的交易和风控特性逐渐地融入中国金融市场,所以设计开发并推广程序化交易系统能使期货市场更加活跃,流动性更强。程序化交易泛指利用行情收发软件和电脑交易程序,再融入一些参数触发条件,按电脑给出的信号来进行空头多头的操作。本文以实际应用软件出发,对基于期货会员系统程序化交易的实现进行详细的探讨和分析。第一部分介绍程序化交易的相关知识和国内外现状,并以图标形式展现其优劣性；第二部分详细介绍期货会员端系统的系统架构和技术优势,为开发程序化交易的应用,并使其继承技术优势打下基础；第三部分对程序化交易的建立过程和统计检验进行了研究,并融入一些算法策略,提高效率和市场流动性；第四部分对设计的程序化交易系统进行了测试,并采集结果数据进行了分析。最后是程序化交易对期货市场的影响和需求。使用程序化交易可以在交易过程中避免人为的失误,其在风险管理、成本管理等方面具有不可比拟的优势。目前我国的程序化交易尚处于稳步发展阶段,因为起步较晚还没有大众化,很多程序都不为人知。因此本文不仅全面深入地了解程序化交易在金融工程学术上的重要意义,而且还自主开发设计了基于期货会员系统的程序化交易系统,希望能在实际期货投资市场中所运用,提高其研究价值。
【关键词】：期货市场 程序化交易 期货会员系统 系统架构
【学位授予单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：TP311.52
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 1 绪论9-16
• 1.1 选题背景和意义9
• 1.2 国内外历史与现状9-12
• 1.2.1 历史9-10
• 1.2.2 国外研究现状10-11
• 1.2.3 国内研究现状11-12
• 1.3 程序化交易的利弊12-14
• 1.3.1 利端12
• 1.3.2 弊端12-14
• 1.4 本文研究的目标和内容14-15
• 1.5 本文所做的工作15
• 1.6 本章小结15-16
• 2 期货会员系统架构和业务通讯协议16-28
• 2.1 期货会员系统的介绍16-20
• 2.1.1 期货会员系统的概念和术语16-18
• 2.1.2 期货会员系统的技术优势18-19
• 2.1.3 期货会员系统的业务特点19-20
• 2.2 期货会员系统体系结构20-26
• 2.2.1 期货会员系统体系结构20-25
• 2.2.2 期货会员系统硬件环境25-26
• 2.2.3 期货会员系统网络架构26
• 2.3 程序化交易系统设计方案26-27
• 2.4 本章小结27-28
• 3 程序化交易系统设计28-51
• 3.1 基本思路28-29
• 3.1.1 数据库选择28
• 3.1.2 编程语言选择28-29
• 3.1.3 脚本语言选择29
• 3.2 对上端系统API接口设计29-34
• 3.2.1 通讯模式30-33
• 3.2.2 务设计33
• 3.2.3 安全可靠33-34
• 3.3 对下端系统API接口设计34-36
• 3.3.1 交易接口34
• 3.3.2 行情接口34-35
• 3.3.3 业务设计35-36
• 3.4 系统功能设计36-41
• 3.4.1 报单线程36-39
• 3.4.2 频率可控39-40
• 3.4.3 价格可控40-41
• 3.5 系统架构设计41
• 3.6 系统策略设计41-42
• 3.7 特殊技术设计42-45
• 3.7.1 信息总线基本概念42-43
• 3.7.2 协议体系43
• 3.7.3 通讯模式43-45
• 3.7.4 可靠分组回退NACK机制45
• 3.8 数据库的设计45-50
• 3.9 本章小结50-51
• 4 系统实现与测试51-66
• 4.1 系统的实现51-57
• 4.1.1 接口实现51-52
• 4.1.2 业务实现52-53
• 4.1.3 核心实现53-56
• 4.1.4 工具实现56-57
• 4.2 功能的实现57-60
• 4.3 功能测试60-63
• 4.3.1 启动测试环境60-61
• 4.3.2 启动程序化系统61-63
• 4.3.3 风险管理控制63
• 4.4 采集结果63-64
• 4.5 优化改进64-65
• 4.6 本章小结65-66
• 结论66-67
• 参考文献67-69
• 致谢69-70

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 康志勇;;股指期货与股票市场的有效性[J];金融经济;2006年02期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 来升强;高频数据交易策略与波动性分析[D];厦门大学;2009年

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本文编号：785863