我国银行存款业务差异化定价策略研究

发布时间：2017-09-15 04:15

  本文关键词：我国银行存款业务差异化定价策略研究

  更多相关文章： 存款业务 差异化定价与收益优化 因子分析 Logistic回归分析

【摘要】：始于上世纪80年代的欧美利率市场化赋予了西方商业银行“自主定价权”,同时也加剧了市场竞争,缩窄了银行的存贷款利差；而不断增加的客户个性化服务需求也向银行提出了产品差异化及提供更多个性化服务的要求；在新的市场环境中,我国商业银行要想在新的一轮竞赛中胜出,唯有摒弃原有的利润管理模式,建立新的基于客户价值管理的盈利模式。在酒店与民航等其他服务业获得成功的定价与收益优化模型是否可以应用于银行的产品与服务定价,银行如何进行客户价值管理,如何实现更好的市场细分,如何判断客户对价格的反应并进行最优定价与收益优化。 首先,本文从银行存款产品出发,对在银行存款产品领域实行差异化定价的可行性及具体方法进行了理论论证与实证分析。在对存款产品的契约性质、微观结构、需求动机和产品分类进行研究的基础上,分析总结出了影响存款产品定价的31个主要因素。通过总结酒店及民航等其他服务行业的应用经验,结合存款产品及其服务定价的自身特点找出适合银行存款产品的定价与收益优化模型。演绎出了竞争市场的Logistic存款产品竞价反应函数以及最优定价求解的方法,解决了“如何判断竞争市场中客户对价格的反应并进行最优定价”的问题；并提出了基于因子分析的客户关系净值市场细分模型,解决了“如何量化客户价值及支付意愿”以及“如何在客户价值研究的基础上实现市场细分”的问题；建立了基于市场细分的商业银行存款产品差异化定价体系。 其次,基于850名银行客户数据对本文提出的商业银行客户市场细分方法进行了实证分析,提取了与预想一致的三个公因子,分别代表客户价值、客户成本以及客户忠诚度,最后对三个公因子按相应的权重加权求和得到了客户关系净值。通过信度与效度检测验证了模型可以很好的拟合数据；以无利息活期存款为例,分别在无市场细分和有市场细分的假设条件下,将数据分成建模样本组和检验样本组,进行了Logistic价格反应函数的参数评估和判断准确性检验,实证了该模型对样本的预测正确率达到了90%以上,而且在有市场细分的情况下,判断准确性得到了进一步的提高。在此基础下,对以上情况分别进行了最优价格求解,实证了存款差异化定价对银行利润的改善。 最后,对我国现行条件下商业银行如何实践存款产品差异化定价给出了展望建议。通过理论论证与实证分析,作者相信,在民航与酒店等其他服务业已获得巨大成功的差异化定价在银行业的应用正逢其时。鉴于商业银行业务的复杂性,我们需要花费更多地时间去研究与实践。
【关键词】：存款业务 差异化定价与收益优化 因子分析 Logistic回归分析
【学位授予单位】：东华大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要5-7
• Abstract7-13
• 第1章 绪论13-23
• 1.1 论文研究背景与意义13-14
• 1.2 文献综述14-19
• 1.2.1 国外银行卡差异化定价理论综述14-16
• 1.2.2 国内银行卡差异化定价理论综述16-19
• 1.3 研究目的及内容19-21
• 1.3.1 研究目的19
• 1.3.2 研究内容19-21
• 1.4 研究方法及不足21-22
• 1.4.1 研究方法21
• 1.4.2 研究不足21-22
• 1.5 研究创新点22-23
• 第2章 我国银行存款业务差异化定价理论基础23-43
• 2.1 我国银行存款业务概述23-29
• 2.1.1 存款业务的契约性质24-26
• 2.1.2 存款业务的微观结构26-27
• 2.1.3 存款业务的需求27-29
• 2.2 我国银行存款业务差异化定价概述29-40
• 2.2.1 存款业务定价现状分析31-37
• 2.2.2 差异化定价的经济学原理37-40
• 2.3 存款业务差异化定价的可行性分析40-42
• 2.4 本章小结42-43
• 第3章 我国银行存款业务差异化定价模型提出43-62
• 3.1 竞争市场的存款业务定价反应函数与收益优化模型43-50
• 3.1.1 存款业务定价与收益优化研究43-46
• 3.1.2 存款业务定价与收益优化模型的建立46-50
• 3.2 我国银行客户市场细分的模型研究50-58
• 3.2.1 我国银行客户市场细分研究50-53
• 3.2.2 基于因子分析的客户关系净值市场细分模型53-58
• 3.3 我国银行不同细分市场的差异化定价研究58-61
• 3.3.1 标价定价与定制定价研究58
• 3.3.2 基于细分市场的商业银行差异化定价体系的建立58-61
• 3.4 本章小结61-62
• 第4章 我国银行存款业务差异化定价实证分析62-84
• 4.1 我国银行客户市场细分实证分析62-71
• 4.1.1 客户数据的选取62-63
• 4.1.2 数据分析及效果检测63-67
• 4.1.3 效度分析及结果解释67-70
• 4.1.4 基于客户关系净值的客户市场细分70-71
• 4.2 我国银行无利息活期存款差异化定价实证分析71-82
• 4.2.1 无市场细分Logistic价格反应函数评估与最优定价73-76
• 4.2.2 市场细分后Logistic价格反应函数评估与最优定价76-82
• 4.3 本章小结82-84
• 第5章 结论与展望84-86
• 5.1 研究结论84
• 5.2 研究展望84-86
• 参考文献86-90
• 攻读学位期间发表的学术论文90-91
• 致谢91

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 秦艳梅;李智;;我国商业银行小额账户收费动因研究[J];北京工商大学学报(社会科学版);2006年03期

2 范德成,贾爱梅;企业顾客资产的综合评价体系研究[J];商业研究;2004年08期

3 叶建光;论商业银行产品定价策略[J];财经理论与实践;2002年S1期

4 中国工商银行上海市分行课题组;成善栋;朱纯福;王东;张琛;郭洁怡;张嘉青;;混业经营制度下国有商业银行产品创新战略研究[J];金融论坛;2006年10期

5 程贵孙;孙武军;万玲珠;;国外银行卡产业理论研究的新进展[J];产业经济研究;2007年01期

6 陈明亮,李怀祖;客户价值细分与保持策略研究[J];成组技术与生产现代化;2001年04期

7 涂永红,李向科;商业银行中间业务定价策略综合模型探讨[J];国际金融研究;2004年02期

8 余丽萍;美国商业银行存款管理策略评介[J];海南金融;2002年10期

9 钟孝生;存款定价:概念、框架与方法选择——与岳忠宪等商榷[J];福建金融管理干部学院学报;2005年03期

10 李宝军;人民币小额存款账户收费问题质疑[J];金融会计;2005年10期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 孙毅坤;银行卡网络差别定价模型研究[D];大连理工大学;2010年

，

本文编号：854246