中国大宗商品现货价格指数的构建及预测能力研究

发布时间：2017-10-10 03:29

  本文关键词：中国大宗商品现货价格指数的构建及预测能力研究

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【摘要】：本文选取了我国国民经济中8个主要行业,提出并采用成分商品的"三重筛选"标准,选取了72种成分商品,首先以成分商品的表观消费量为权重构建了行业商品现货价格指数,然后以行业规模以上工业企业的工业总产值为权重综合行业指数得到中国大宗商品现货价格指数。基于已构建指数,本文采用谱分析方法研究发现:中国大宗商品现货价格指数领先CPI、PPI、CI的期数依次为2.48个月、0.66个月、0.89个月,领先BPI、My BCIC、CCPI的期数依次为1.54天、1天、1.21周,领先上证综合指数的期数为13天,说明中国大宗商品现货价格指数具有很好的预警和预测能力。最后,本文用时差相关系数法对该指数的预测能力进行了定量检验,检验结果与谱分析结果一致,说明谱分析结果是稳健的。
【作者单位】： 上海财经大学应用统计研究;上海财经大学统计与管理学院;
【关键词】： 大宗商品 现货价格指数 三重筛选 谱分析 预测能力
【基金】：国家社科基金项目“我国金融状况指数的构建与应用研究”(13BTJ015) 新华通讯社上海分社项目“中国(上海)大宗商品价格指数研究”(2013110818) 上海财经大学研究生科研创新基金项目“中国企业债券指数编制方法创新及实证研究”(CXJJ-2013-453)资助
【分类号】：F764;F323.7
【正文快照】： 大宗商品是国民经济产业链的前端产品,是我国重要的战略资源。目前,我国已成为全球大宗商品的重要进口国,但缺乏对大宗商品的国际话语权和国际定价权,这对稳定发展中的中国极为不利。2008年全球金融危机以来,以原油、铁矿石、有色金属、农产品等为代表的国际大宗商品价格急剧

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 张树忠;李天忠;丁涛;;农产品期货价格指数与CPI关系的实证研究[J];金融研究;2006年11期

2 张延群;;商品价格指数是消费价格指数的前导变量吗?——基于二阶单整向量自回归模型的实证研究[J];数量经济技术经济研究;2007年12期

3 桂文林;韩兆洲;;我国居民消费价格波动和预测:1997-2010[J];统计研究;2010年08期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张力元;;基于CRB指数下的价格传导规律研究[J];中国城市经济;2011年27期

2 白雪梅;吴德q，

本文编号：1004093