非贵金属期货市场对白银期货市场的贝叶斯非线性效应研究

发布时间：2017-10-24 14:25

  本文关键词：非贵金属期货市场对白银期货市场的贝叶斯非线性效应研究

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【摘要】：选取2012年8月13日至2013年9月16日的各金属期货周收盘价构成的平衡面板数据,以黄金期货价格为转换变量,本文利用贝叶斯面板平滑转换模型探索非贵金属与白银期货可能存在的非线性关系.研究结果表明,铜、铝、螺纹钢市场与白银期货市场具有时变的非线性关系.因此,投资者可以根据非贵金属期货价格走势更好的对白银期货投资价值进行评估,从而提高投资决策的科学性.
【作者单位】： 湖南大学工商管理学院;
【关键词】： 非线性关系 面板平滑转换模型 MCMC抽样算法 贝叶斯分析 白银期货
【基金】：国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金项目(71171075,71031004) 教育部博士点基金(20110161110025) 湖南省自然科学基金项目(11JJ3090)项目 中国博士后科学基金项目(2013M540624)
【分类号】：F764.2;F724.5
【正文快照】： 1引言白银作为一种重要的金融投资商品,关系到大宗商品交易市场的稳定,甚至影响着全球经济的稳定.近年来,受美国经济低迷、欧债危机、局部政治动荡等因素的影响,贵金属价格剧烈波动,给广大经营者的日常生产经营带来了极大的风险.作为全球最大的白银生产国和消费国之一,国内对

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本文编号：1089161