石油价格与欧元汇率的相依性研究

发布时间：2018-03-25 16:31

  本文选题：copula　切入点：Chi-plot　出处：《中国科学技术大学学报》2014年06期

【摘要】：石油价格与汇率是经济发展的关键变量,研究两者之间的相依性很有意义.首先用非参数方法(Chi-plot和K-plot)检验了国际油价和欧元汇率之间的相关性,然后运用copula函数刻画了两者之间的相依结构,尤其是尾部相关情况.结果表明:石油价格和欧元汇率之间存在着传导效应并存在着左右尾对称的相依结构.
[Abstract]:Oil price and exchange rate are the key variables of economic development. It is very meaningful to study the dependence between them. Firstly, we test the correlation between international oil price and euro exchange rate by using non-parametric methods Chi-plot and K-plot. Then we use copula function to describe the dependence structure between them, especially the tail correlation. The results show that there is conduction effect and left and right tail symmetry structure between oil price and euro exchange rate.
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院统计与金融系;
【基金】：国家自然科学基金(11371340)资助
【分类号】：F764.1;F825

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

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【共引文献】

相关期刊论文 前10条

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本文编号：1663986