国际粮食价格与能源价格的关联性——基于VECM和DCC-MGARCH模型的实证分析
本文关键词：国际粮食价格与能源价格的关联性——基于VECM和DCC-MGARCH模型的实证分析，由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】：使用VECM和DCC-MGARCH模型分析了国际粮食价格与能源价格间的关联性。两者的关联性主要体现在价格水平间和价格波动间的关系上。在价格水平方面,长期内,国际能源价格对粮食价格具有显著正向影响;短期内,误差修正项对短期波动偏离长期均衡的调整在总体粮食价格以及小麦价格的回归方程中作用显著。总体粮食价格对能源价格的长期影响显著,但误差修正项的短期调整作用不明显,在各类粮食价格对石油价格短期影响中,误差修正项起到显著调整作用。在价格波动方面,总体粮食价格波动与石油价格波动间存在显著正向相关关系,在具体某一类粮食中,除稻米外,小麦、玉米、大豆市场价格波动都与石油价格波动存在显著正向相关关系。
【作者单位】： 山东理工大学商学院;
【关键词】： 粮食价格 能源价格 波动 DCC-MGARCH
【基金】：国家社会科学基金青年项目《国际粮食价格形成机理及我国争取国际粮食价格定价权的策略研究》(13CJY103)
【分类号】：F224;F313.7;F764.1
【正文快照】： 一、引言近年来,国际粮食价格不断高涨,而且波动性日益加剧,逐渐引起了决策者和相关利益集团的关注。世界银行认为,粮食价格剧烈波动,加上金融危机的影响,将会对粮食安全造成严重威胁。与国际粮食价格变化相似,国际原油价格近年来也频频高涨,而且波动剧烈,因此最近涌现出了一
【共引文献】
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