国际原油价格系统结构性突变识别与分析

发布时间：2017-09-03 02:06

  本文关键词：国际原油价格系统结构性突变识别与分析

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【摘要】：选取1997年至2011年作为样本区间,以国际原油市场结构的周期性和突变特征作为研究对象,在筛选变量的基础上,以原油的价格、供应、需求、美元指数和中国原油净进口为内生变量,以库存和投机因素为外生变量,建立原油市场结构经验VARX模型,分析各变量对原油价格的影响,并以此为基础建立基于Bayes理论的原油价格系统MSBVAR模型,识别和分析原油价格系统在考察期内的结构性变化。研究结果表明,影响原油价格波动的首要因素为中国原油净进口,存在亚洲溢价现象且持续期为2个多季度,美元指数影响次之,之后是原油需求,原油供应的贡献率影响最小;原油价格的翘尾效应在不同状态下的滞后期均为1个季度,且效应显著。突发事件对原油价格系统均衡结构的冲击不可忽视,1997年至2011年国际原油市场只存在一个结构突变点,即美国金融危机是导致该次原油价格系统结构平衡被打破的唯一事件。
【作者单位】： 陕西师范大学国际商学院;中国科学院国家数学与交叉科学中心;国防科学技术大学信息系统与管理学院;西安交通大学管理学院;
【关键词】： 原油价格 美元指数 结构性突变 MSBVAR模型
【基金】：国家自然科学基金(71103115) 中国博士后科学基金(2012M510580) 陕西省软科学研究计划(2012KRM95)~~
【分类号】：F764.1;F224
【正文快照】： 1引言1960年原油输出国组织(Organization of PetroleumExporting Countries,OPEC)的建立,使部分国际原油市场的控制权从埃克森美孚、英国原油等私营的跨国巨头向产油国的国有原油公司转变,导致传统行业巨头的影响力大为削弱。同时油品期货市场的建立,使国际原油产品的金融属

【参考文献】

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本文编号：782205