蒙特卡洛模拟在矿业投资风险分析中的应用研究

发布时间：2017-10-02 17:35

  本文关键词：蒙特卡洛模拟在矿业投资风险分析中的应用研究

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【摘要】：在对矿产资源的开发利用方面,我国可以算得上是历史悠久,在很早以前就学会了对矿产资源的开发利用,并且制造出了各种各样的工具。五千年来,中华文化得以传承,炎黄子孙得以生存,其中矿业的贡献是不可估量的。近现代以来,矿业更是在创造社会财富、提高经济效益、促进现代化和工业化、增强国家实力方面做出了重要贡献。然而,对于投资者来说,风险存在于任何工程中,矿业也不例外。作为一项庞大的综合工程,采矿工程必然存在很多风险,尤其是部分内部和外部环境在事先是不能完全弄清楚的,这对矿业的投资决策影响很大,再加之矿山的开发周期长,投资数目巨大,一旦基建完成就很难再改变方案,之前确定的各种参数也会处于一个动态的变化的过程中。因此,对于很多矿山企业来说,都需要在不同阶段进行经济评价,对投资风险进行分析,从而为投资者提供科学的决策依据。所以,对矿山建设项目进行技术经济评价,对矿业进行投资风险分析是非常有实际意义的。本文在参照了文献资料和前人已有成果的基础上,主要进行了如下工作：1、根据矿山建设项目的特点,介绍了常用的经济效果评价指标,对每个指标的计算方法进行了阐述,对矿山建设项目的技术经济评价方法进行了对比和分析,之后介绍了技术经济评价的常用数学方法。2、重点讨论了矿业不确定性方法的原理,以及具体步骤,其中概率分析中的蒙特卡洛模拟方法是本文的主要研究和应用方法。3、简单介绍了四种传统投资风险评价方法,详细介绍了蒙特卡洛模拟,主要包括了其基本思想和步骤,以及随机数的产生方法,之后分析了传统基于净现值的矿业投资风险分析模型,在此基础上提出并建立了新的模型。4、介绍了水晶球软件以及用水晶球软件进行蒙特卡洛模拟的具体步骤。5、利用前面介绍的理论方法以及软件方法,对志奔山锡钨矿的技术经济效果进行了评价,并且使用水晶球软件进行了风险分析。通过对基于传统模型的模拟结果和新模型的模拟结果对比分析,再结合前面的技术经济评价提出风险控制的对策。
【关键词】：蒙特卡洛模拟 矿业 风险分析 投资 净现值模型
【学位授予单位】：昆明理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F426.1;F272.3
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 第一章 绪论9-13
• 1.1 研究课题的提出9
• 1.2 风险分析理论研究的背景9-11
• 1.2.1 国外的研究背景9-11
• 1.2.2 国内的研究背景11
• 1.3 蒙特卡洛模拟风险分析发展现状11-12
• 1.4 本文要研究的内容12-13
• 第二章 矿山建设项目技术经济评价13-34
• 2.1 经济效果评价指标13-18
• 2.1.1 投资收益率13-14
• 2.1.2 投资回收期14-15
• 2.1.3 净现值15-16
• 2.1.4 净年值16
• 2.1.5 内部收益率16-18
• 2.2 矿山建设项目技术经济评价方法18-25
• 2.2.1 财务评价18-20
• 2.2.2 国民经济评价20-24
• 2.2.3 社会评价和环境评价24-25
• 2.3 技术经济评价数学理论25-34
• 2.3.1 模糊综合评判25-26
• 2.3.2 灰色系统理论26-29
• 2.3.3 数据包络分析29-32
• 2.3.4 人工神经网络32-34
• 第三章 矿业不确定性分析方法34-40
• 3.1 盈亏平衡分析法34-36
• 3.1.1 线性盈亏平衡分析34-36
• 3.1.2 非线性盈亏平衡分析36
• 3.2 敏感性分析36-38
• 3.2.1 单因素敏感性分析36-38
• 3.2.2 多因素敏感性分析38
• 3.3 概率分析38-40
• 3.3.1 期望值法38-39
• 3.3.2 决策树法39
• 3.3.3 解析法39
• 3.3.4 蒙特卡洛模拟法39-40
• 第四章 基于蒙特卡洛模拟的矿业投资风险分析40-50
• 4.1 四种传统投资风险分析处理方法40
• 4.1.1 调整返本期40
• 4.1.2 调整贴现率40
• 4.1.3 调整投入参数40
• 4.1.4 经验估值法40
• 4.2 蒙特卡洛模拟理论40-44
• 4.2.1 蒙特卡洛模拟的基本思想40-41
• 4.2.2 蒙特卡洛模拟的步骤41
• 4.2.3 模拟中随机数的产生41-44
• 4.3 矿业投资风险分析模型44-47
• 4.3.1 对传统模型的分析44-46
• 4.3.2 新模型的建立46-47
• 4.4 蒙特卡洛模拟软件及模拟过程47-50
• 第五章 云龙县漕涧镇志奔山锡钨矿实例应用50-68
• 5.1 志奔山锡钨矿概述50-52
• 5.1.1 建设单位概况50
• 5.1.2 地理位置、交通及自然概况50-51
• 5.1.3 矿山生产现状51-52
• 5.2 志奔山锡钨矿技术经济评价52-54
• 5.2.1 组织结构和劳动定员52
• 5.2.2 投资和资金筹措52-53
• 5.2.3 成本和费用53
• 5.2.4 财务评价53-54
• 5.3 志奔山锡钨矿不确定性分析54-55
• 5.3.1 盈亏平衡分析54-55
• 5.3.2 敏感性分析55
• 5.4 运用蒙特卡洛模拟法进行风险分析55-66
• 5.4.1 运用过去模型进行模拟55-62
• 5.4.2 运用新模型进行模拟62-66
• 5.4.3 模拟结果对比与分析66
• 5.5 风险控制对策66-68
• 第六章 结论与展望68-69
• 6.1 结论68
• 6.2 展望68-69
• 致谢69-70
• 参考文献70-74
• 附表74-90
• 附录90

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：960961