基于Miller-Orr模型的地方国库库底目标余额预测实证研究

发布时间：2018-01-30 03:05

  本文关键词： 地方国库 国库现金 库底目标余额管理　出处：《西安电子科技大学学报(社会科学版)》2017年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：运用Holt-Winter季节乘积模型,利用2011-2015年NJ市国库库底余额数据,估算2016年国库存款余额数据,并进行误差分析;运用Miller-Orr模型,测算2016年NJ市国库库底目标余额。结果表明,2016年NJ市国库存款余额的预测值与实际值的趋势基本保持一致;测算的国库库底余额1787086万元、最佳区间[1752997,1855264],为NJ市国库库底资金的运作提供量化依据。对解决国库现金闲置,提高地方国库资金收益提供决策参考。
[Abstract]:Using the Holt-Winter seasonal product model and the balance data of the treasury of NJ city from 2011-2015 to estimate the balance data of the treasury deposit in 2016 and analyze the error. The Miller-Orr model is used to calculate the target balance at the bottom of the treasury of NJ City in 2016. In 2016, the forecast value of treasury deposit balance in NJ was basically consistent with the trend of actual value. The balance at the bottom of the treasury is seventeen billion eight hundred and seventy million eight hundred and sixty thousand yuan, the best range. [1752997 / 1855264, which provides a quantitative basis for the operation of the bottom funds of the treasury of NJ city, and provides a decision reference for solving the idle cash of the treasury and raising the revenue of the local treasury funds.
【作者单位】： 西安电子科技大学经济与管理学院;南京市财政局;
【基金】：教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目(14XJC630006)
【分类号】：F812.2
【正文快照】： 一、引言随着我国财政收入快速增长,国库集中收付制度改革不断推进,国库库底资金余额规模增长,造成大量资金闲置于国库。2011-2015年间,NJ市国库现金收入以及库款余额均呈增长趋势,年末库款余额年均增长18%。五年间月均库款余额分别为1072366万元、1211133万元、1137421万元、

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本文编号：1475112